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　　第十二章　商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

　　1.【多選題】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理包括的內(nèi)容有(　　)。

　　A.資本管理

　　B.資金管理

　　C.定價(jià)管理

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

　　E.投融資業(yè)務(wù)管理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容包括資本管理、資金管理、定價(jià)管理、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理和投融資業(yè)務(wù)管理五個(gè)方面。

　　2.【單選題】衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)是(　　)。

　　A.凈現(xiàn)金流量

　　B.凈資產(chǎn)利息

　　C.凈資產(chǎn)產(chǎn)出

　　D.凈利息收益率

　　【答案】D

　　【解析】衡量短期資產(chǎn)負(fù)債效率的核心指標(biāo)是凈利息收益率。

　　3.【多選題】收益率曲線主要具有(　　)方面的用途。

　　A.用于設(shè)定所有債務(wù)市場(chǎng)工具的收益率

　　B.用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo)

　　C.用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益

　　D.用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值

　　E.用于利率衍生工具的定價(jià)

　　【答案】ABCDE

　　【解析】具體而言，收益率曲線主要具有以下五個(gè)方面的用途：用于設(shè)定所有債務(wù)市場(chǎng)工具的收益率;用于反映遠(yuǎn)期收益率水平的指標(biāo);用于計(jì)算和比較各種期限安排的收益;用于計(jì)算相似期限不同債券的相對(duì)價(jià)值;用于利率衍生工具的定價(jià)。

　　4.【單選題】關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債管理的重要補(bǔ)充手段，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.利用金融衍生工具等表外工具來(lái)規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充

　　B.資產(chǎn)證券化是表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債管理的重要補(bǔ)充手段

　　C.利用利率、匯率衍生工具可以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具可以對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B

　　【解析】商業(yè)銀行利用衍生金融工具為主的表外工具來(lái)規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，是對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的重要補(bǔ)充。對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際大型商業(yè)銀行，利用表外工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)已成為其風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，一方面，其利用利率、匯率衍生工具來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，其利用信用違約互換(CDS)等信用衍生工具來(lái)對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)

　　5.【單選題】債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和(　　)在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線稱為收益率曲線。

　　A.利率

　　B.收益率

　　C.凈資本

　　D.成本

　　【答案】B

　　【解析】債權(quán)的期限結(jié)構(gòu)和收益率在某一既定時(shí)間存在的變化關(guān)系稱為利率的期限結(jié)構(gòu)，表示這種關(guān)系的曲線稱為收益率曲線。

　　6.【單選題】在短期內(nèi)，影響銀行價(jià)值的主要變量是(　　)。

　　A.凈現(xiàn)金流量

　　B.凈利潤(rùn)

　　C.凈資產(chǎn)

　　D.凈資產(chǎn)利潤(rùn)率

　　【答案】A

　　【解析】在短期內(nèi)，銀行現(xiàn)金流量的可預(yù)測(cè)性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，獲取現(xiàn)金流量的時(shí)間對(duì)價(jià)值影響也不大，因此，影響銀行價(jià)值的主要變量是凈現(xiàn)金流量。

　　7.【多選題】資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有(　　)。

　　A.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則

　　B.資本約束原則

　　C.利益最大化原則

　　D.綜合平衡原則

　　E.價(jià)值回報(bào)原則

　　【答案】ABDE

　　【解析】資產(chǎn)負(fù)債管理的原則有：(1)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則(2)資本約束原則(3)綜合平衡原則(4)價(jià)值回報(bào)原則。

　　8.【單選題】資產(chǎn)負(fù)債管理的核心策略是(　　)。

　　A.表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配

　　B.表外工具規(guī)避表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利用證券化剝離表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.表內(nèi)表外合并

　　【答案】A

　　【解析】資產(chǎn)負(fù)債管理的核心策略是表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債匹配。

　　9.【多選題】久期管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，具體指以銀行(　　)分析為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)在利率變動(dòng)時(shí)，銀行收益的穩(wěn)定或增長(zhǎng)。

　　A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)

　　B.負(fù)債久期

　　C.資產(chǎn)久期

　　D.收益率曲線

　　E.經(jīng)濟(jì)資本

　　【答案】BC

　　【解析】久期管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具，具體指以銀行資產(chǎn)久期和負(fù)債久期分析為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的結(jié)構(gòu)進(jìn)行積極調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)在利率變動(dòng)時(shí)，銀行收益的穩(wěn)定或增長(zhǎng)。

　　10.【判斷題】?jī)衾�息收益率是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的長(zhǎng)期目標(biāo)。

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　【答案】B

　　【解析】?jī)衾�息收益率是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理短期目標(biāo)的核心指標(biāo)，而長(zhǎng)期目標(biāo)的核心為經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率。

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