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　　第十四章　風(fēng)險管理

　　1.【多選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的表述，正確的有(　　)。(2015年上半年真題)

　　A.是未來將要遭受的損失

　　B.是否能妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成效

　　C.通常以損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量

　　D.風(fēng)險是未來損失發(fā)生的不確定性

　　E.風(fēng)險等同于損失本身

　　【答案】ABCD

　　【解析】風(fēng)險定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一同休共戚確定因素的影響，和收益損失的可能性。可從兩個角度理解：一是強(qiáng)調(diào)結(jié)果的不確定性，二是強(qiáng)調(diào)不確定性帶來的不利后果。

　　2.【多選題】下列商業(yè)銀行所面臨的各類風(fēng)險，表述正確的有(　　)。(2015年上半年真題)

　　A.信用風(fēng)險是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險經(jīng)常與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險交織并發(fā)

　　C.與其他風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因比較簡單，通常被視為獨立的風(fēng)險

　　D.在同一全國范圍的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

　　E.通常將聲譽(yù)風(fēng)險看作是對其市場價值最大的威脅

　　【答案】ABDE

　　【解析】與其他風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

　　3.【多選題】銀行風(fēng)險管理流程主要包括(　　)。(2014年上半年真題)

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險分類

　　C.風(fēng)險計量

　　D.風(fēng)險監(jiān)測

　　E.風(fēng)險控制

　　【答案】ACDE

　　【解析】銀行風(fēng)險管理流程主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個步驟。

　　4.【判斷題】銀行面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法風(fēng)險等八大類。(　　)(2014年上半年真題)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】B

　　【解析】銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。即不再包括合規(guī)風(fēng)險。

　　5.【單選題】下列不屬于銀行信用風(fēng)險的是( )。(2014年上半年真題)

　　A.借款人的信用評級從AA級降為A級

　　B.債務(wù)人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困難

　　C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸

　　D.即期外匯交易中.交易對手未能在第二個交易日按期交割

　　【答案】C

　　【解析】信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險。是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。C選項屬于操作風(fēng)險。

　　6.【單選題】以下銀行業(yè)務(wù)中不存在信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)是(　　)。(2014年上半年真題)

　　A.同業(yè)交易

　　B.貿(mào)易融資

　　C.外匯交易

　　D.代收代付

　　【答案】D

　　【解析】對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于場外衍生品交易中。從發(fā)展趨勢來看，銀行正越來越多地面臨著除貸款之外的其他銀行業(yè)務(wù)中所包含的信用風(fēng)險，包括承兌、同業(yè)交易、貿(mào)易融資、外匯交易、金融衍生業(yè)務(wù)、承諾和擔(dān)保以及交易的結(jié)算等。

　　7.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的說法，錯誤的是(　　)。(2014年上半年真題)

　　A.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理指的是風(fēng)險的識別、衡量、監(jiān)督、控制和調(diào)整收益

　　B.傳統(tǒng)的信用評估方法主要是“5C”原則：“品德、能力、資本、抵押品、盈利”

　　C.在建立信用度量模型的基礎(chǔ)上，還可以考慮利用信用衍生工具規(guī)避信用風(fēng)險

　　D.銀行在貸款或貸款組合的風(fēng)險度量中特別注意運用信用風(fēng)險管理的新工具

　　【答案】B

　　【解析】“5C”原則包括：貸款人道德品質(zhì)(Character)、經(jīng)營能力(Capacity)、資本(Capital)、擔(dān)保(Collateral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。

　　8.【單選題】風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失，(　　)就最常用、最重要的風(fēng)險緩釋措施。

　　A.出售風(fēng)險頭寸

　　B.購買保險

　　C.互換

　　D.擔(dān)保

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失。擔(dān)保就最常用、最重要的風(fēng)險緩釋措施。

　　9.【單選題】商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機(jī)構(gòu)是(　　)。

　　A.監(jiān)事會

　　B.股東會

　　C.董事會

　　D.管理層

　　參考答案：C

　　參考解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機(jī)構(gòu).承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

　　10.【多選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的組織架構(gòu)的說法，正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理組織架構(gòu)一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成

　　B.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層是否盡職履職.并對銀行承擔(dān)風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效性進(jìn)行獨立的監(jiān)督、評價

　　C.董事會的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石

　　D.風(fēng)險管理團(tuán)隊是風(fēng)險管理的“第一道防線”

　　E.內(nèi)部審計團(tuán)隊是風(fēng)險管理的“第三道防線”

　　【答案】ABE

　　【解析】高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。風(fēng)險管理團(tuán)隊是風(fēng)險管理的“第二道防線”。

　　11.【單選題】下列關(guān)于國家風(fēng)險的表述，正確的是(　　)。(2015年上半年真題)

　　A.通常在債權(quán)人的控制范圍之內(nèi)

　　B.只發(fā)生在同一國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

　　C.個人不會遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險由債權(quán)人所在國家的行為引起

　　【答案】B

　　【解析】國家風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)險三類。國家風(fēng)險有兩個特點：①國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險;②在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

　　12.【單選題】商業(yè)銀行的市場風(fēng)險不包括(　　)。(2015年上半年真題)

　　A.違約風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.利率風(fēng)險

　　D.債券價格風(fēng)險

　　【答案】A

　　【解析】違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險的一種。

　　13.【單選題】根據(jù)《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中，現(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)(　　)的計量模型。(2014年上半年真題)

　　A.首先開發(fā)信用風(fēng)險、操作風(fēng)險

　　B.首先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

　　C.首先開發(fā)市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

　　D.同時開發(fā)三大風(fēng)險

　　【答案】B

　　【解析】在信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三類風(fēng)險中，現(xiàn)階段國內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)先開發(fā)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的計量模型。

　　14.【判斷題】敏感性分析是分析單一的因素，而情景分析是一種多因素分析法。(　　)

　　A.正確

　　B.錯誤

　　【答案】A

　　【解析】與敏感性分析對單一的因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析法。研究多種因數(shù)同時作用時可能差生的影響。

　　15.【多選題】市場風(fēng)險可以分為(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.股票價格風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.結(jié)算風(fēng)險

　　【答案】ABCD

　　【解析】市場風(fēng)險分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。

　　16.【多選題】常用的市場風(fēng)險限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.融資限額

　　E.貸款限額

　　【答案】ABC

　　【解析】常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。

　　17.【單選題】以下不屬于操作風(fēng)險管理工具的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險與控制自評估

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.損失數(shù)據(jù)庫

　　D.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

　　【答案】D

　　【解析】操作風(fēng)險管理工具和手段主要有操作風(fēng)險與控制自評估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)、損失數(shù)據(jù)庫(1D)等。

　　18.【多選題】以下(　　)屬于因內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　A.財務(wù)/會計錯誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　C.軟硬件失靈或癱瘓

　　D.系統(tǒng)功能漏洞

　　E.錯誤監(jiān)控/報告

　　【答案】ABE

　　【解析】內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計不合理。或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險，主要包括：財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、結(jié)算/支付錯誤、錯誤監(jiān)控/報告、交易/定價錯誤六個方面。

　　19.【多選題】根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員

　　B.系統(tǒng)

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技術(shù)

　　【答案】ABCD

　　【解析】根據(jù)操作風(fēng)險引起原因的不同，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　20.【多選題】流動性風(fēng)險的管控手段包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量管理

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.應(yīng)急計劃

　　E.壓力測試

　　【答案】ABDE

　　【解析】流動性風(fēng)險管理的管控手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。

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