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　　第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　單選題：

　　1、銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，將全部業(yè)務(wù)劃分為(　　)個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　參考答案：D

　　參考解析： 標(biāo)準(zhǔn)法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)等9個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn).操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求等于各條線(xiàn)三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例再加總。

　　2、常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶(hù)的信用等級(jí)、客戶(hù)的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、凈利差收益率等。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　參考答案：B

　　參考解析：常見(jiàn)的信貸準(zhǔn)入策略考慮的因素包括客戶(hù)的信用等級(jí)、客戶(hù)的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益(RAROC)等。

　　3、對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，運(yùn)用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。(　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　參考答案：B

　　參考解析： 對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法.未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。

　　4、根據(jù)(　　)，匯率風(fēng)險(xiǎn)分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)

　　B.產(chǎn)生的原因

　　C.資金作用

　　D.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、不屬于常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的是(　　)。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.蒙特卡洛模擬法

　　D.情景分析法

　　參考答案：D

　　參考解析： 目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

　　多選題：

　　6、常用的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參數(shù)包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 商業(yè)銀行通過(guò)計(jì)量不同的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，可以從不同維度來(lái)反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平.常用的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。

　　7、與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有(　　)的顯著特點(diǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.筆數(shù)大

　　C.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露小

　　D.風(fēng)險(xiǎn)集中

　　E.單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露大

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 與非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險(xiǎn)暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn)，這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對(duì)零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

　　8、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可以分為(　　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.再投資風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析： 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.融資限額

　　E.貸款限額

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。

　　10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括(　　)。

　　A.限額管理

　　B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.融資管理

　　E.壓力測(cè)試

　　參考答案：A,C

　　參考解析： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段包括限額管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

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