101附息債券溢價發(fā)行時，其到期收益率要高于息票率。(1)

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　　102看漲期權(quán)的多方有權(quán)利在約定的未來時刻以一定的價格購買一定量的標的資產(chǎn)。(2)

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　　103期貨是標準化的遠期協(xié)議，其流動性要比遠期高。(2)

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　　104期貨的保證金交易制度使得其信用風險比價格因素相同的遠期的高。(1)

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　　105當期權(quán)的標的資產(chǎn)的價格高于期權(quán)協(xié)定的執(zhí)行價格時，期權(quán)處于溢價狀態(tài).(2)

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　　106理論上，看漲期權(quán)的多頭所可能獲得的收益是有限，可能的損失是無限的。(1)

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　　107持有一個看漲期權(quán)和賣出一個看跌期權(quán)(執(zhí)行價相等)，相當于持有了一份期貨合約。(2)

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　　108看漲期權(quán)的買方擁有在約定期限內(nèi)按協(xié)議價格買入一定數(shù)量的特定的金融資產(chǎn)的權(quán)利。(2)

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　　109股票的票面價格是其未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值。(1)

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　　110已經(jīng)發(fā)行而且在流通的債券，決定其價格的主要變量是其息票率。(1)

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　　111通常情況下，浮動收益證券與固定收益證券相比，風險更高，期望收益也更高。(2)

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　　112債券的信用風險不屬于系統(tǒng)性風險。(2)

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　　113優(yōu)先股股息在當年未能足額分派時，能在以后年度補發(fā)，這樣的優(yōu)先股成為參與優(yōu)先股。(1)

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　　114股票價格指數(shù)期貨是以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)變量的期貨合約。(2)

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　　115權(quán)證是基礎(chǔ)證券發(fā)行人或其以外的第三人(以下簡稱“發(fā)行人”)發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日，有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。(2)

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