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　　61.巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額()目前的余額，各項透支將被視為逾期。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.不大于

　　B【解析】巴塞爾資本協(xié)議中規(guī)定，若客戶違反了規(guī)定的透支限額或者新核定的限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。

　　62.()的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。

　　A.統(tǒng)計計量模型

　　B.違約概率模型

　　C.定量分析模型

　　D.定性分析模型

　　B【解析】巴塞爾資本協(xié)議下，內部評級法下每個評級結果都需要對應一個違約概率。違約概率模型的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。

　　63.違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測 PD 值的模型，其中定量指標包括()。

　　A.股東背景

　　B.管理水平

　　C.行業(yè)特征

　　D.償債能力

　　D【解析】違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測 PD 值的模型，定量指標一般來說是財務指標，例如利潤、杠桿、償債能力類財務指標，定性指標則包括股東背景、管理水平、行業(yè)特征等。

　　64.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額不超過()人民幣的債務人開展的授信業(yè)務形成的債權。

　　A.5000 萬元

　　B.1 億元

　　C.2 億元

　　D.3 億元

　　D【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額不超過 3 億元人民幣的債務人開展的授信業(yè)務形成的債權。

　　65.通過()可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。

　　A.統(tǒng)計計量模型

　　B.違約概率模型

　　C.信用風險量化模型

　　D.信用風險定性分析模型

　　A【解析】通過統(tǒng)計計量模型可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。

　　66.下列不屬于主標尺的基本特征的是()。

　　A.主標尺應該以債務真實的違約概率為標準劃分

　　B.主標尺應該將違約概率連續(xù)且沒有重疊地映射到風險等級

　　C.風險等級的劃分足夠精細可以分辨不同類型的風險等級

　　D.客戶可以集中在單個風險等級

　　D【解析】主標尺的基本特征之一是：客戶不能集中在單個風險等級，每個風險等級的客戶數(shù)不能超過總體客戶數(shù)的一定比例。

　　67.根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的()，商業(yè)銀行應有經驗數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會證明該級別違約概率區(qū)間合理并且較窄。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的 30%，商業(yè)銀行應有經驗數(shù)據(jù)向銀監(jiān)會證明該級別違約概率區(qū)間合理并且較窄。

　　68.根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設立主標尺時，商業(yè)銀行債務人評級應最少具備()個非違約級別、()個違約級別，并保證較高級別的風險小于較低級別的風險。

　　A.6;1

　　B.6;2

　　C.7;1

　　D.7;2

　　C【解析】根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，設立主標尺時，商業(yè)銀行債務人評級應最少具備 7 個非違約級別、1 個違約級別，并保證較高級別的風險小于較低級別的風險。

　　69.下列關于客戶評級流程的說法中，錯誤的是()。

　　A.評級發(fā)起是指評級人員對客戶進行一次新的評級過程

　　B.對同一債務人或保證人在商業(yè)銀行內部最多有兩個評級

　　C.評級發(fā)起應遵循客觀和審慎的原則

　　D.評級認定的崗位設置應滿足獨立性要求

　　B【解析】對同一債務人或保證人在商業(yè)銀行內部只能有一個評級。

　　70.債項評級獨立于客戶評級，共同構成了商業(yè)銀行的()。

　　A.一維評級體系

　　B.二維評級體系

　　C.三維評級體系

　　D.多維評級體系

　　B【解析】債項評級獨立于客戶評級，共同構成了商業(yè)銀行的二維評級體系。

　　71.下列關于債項評級的說法中，錯誤的是()。

　　A.在第一維度客戶評級中，商業(yè)銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級

　　B.客戶評級的量化基于對違約概率的估計

　　C.債項評級的量化可以是違約損失率

　　D.債項評級的量化可以是預期損失

　　A【解析】在第一維度客戶評級中，對于同一客戶，無論是作為債務人還是保證人，無論有多少債項，在商業(yè)銀行內部只能有一個客戶評級。在第二維度債項評級中，商業(yè)銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級。

　　72.在內部評級初級法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管當局規(guī)定的方法和參數(shù)進行測算，對于無擔保或者抵押的債項，按照其為優(yōu)先級債務和非優(yōu)先級債務分別規(guī)定違約損失率為()和()。

　　A.30%;50%

　　B.45%;75%

　　C.45%;80%

　　D.50%;90%

　　B【解析】在內部評級初級法中，違約損失率需根據(jù)監(jiān)管當局規(guī)定的方法和參數(shù)進行測算，對于無擔�；蛘叩盅旱膫�項，按照其為優(yōu)先級債務和非優(yōu)先級債務分別規(guī)定違約損失率為45%和 75%。

　　73.下列關于債項因素的說法中，錯誤的是()。

　　A.債項類型是影響 LGD 大小的重要因素

　　B.信用貸款的 LGD 一般高于抵押貸款

　　C.項目貸款的 LGD 一般高于流動資金貸款

　　D.一些有著特殊還款安排的貿易融資產品的 LGD 低于普通貸款

　　C【解析】項目貸款的 LGD 一般低于流動資金貸款。

　　74.數(shù)據(jù)驅動的統(tǒng)計方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計方法不包括()。

　　A.歷史平均值方法

　　B.回收率分布方法

　　C.統(tǒng)計回歸分析方法

　　D.判定表方法

　　D【解析】數(shù)據(jù)驅動的統(tǒng)計方法主要是分析數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計規(guī)律，其中較為常用的統(tǒng)計方法包括歷史平均值方法、回收率分布方法、統(tǒng)計回歸分析方法、決策樹方法等。

　　75.債項評級工作程序中，屬于貸后程序的是()。

　　A.評級更新

　　B.評級推翻

　　C.評級認定

　　D.評級發(fā)起

　　A【解析】評級發(fā)起、評級認定、評級推翻屬于貸前程序，評級更新屬于貸后程序。

　　76.債項等級的定期更新由債項評級系統(tǒng)按一定時間頻率自動進行，一般按()進行。

　　A.天

　　B.周

　　C.月

　　D.年

　　C【解析】債項等級的定期更新由債項評級系統(tǒng)按一定時間頻率自動進行，一般按月進行。

　　77.客戶評級對象可以按照《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的要求，根據(jù)不同潛在風險特征分為()。

　　A.公司

　　B.主權

　　C.銀行

　　D.批發(fā)

　　E.股權

　　ABCE【解析】客戶評級對象可以按照《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法的要求，根據(jù)不同潛在風險特征分為五大類：公司、主權、銀行、零售和股權。

　　78.根據(jù)債務人類型及其風險特征，公司風險暴露分為()。

　　A.小微企業(yè)風險暴露

　　B.中小企業(yè)風險暴露

　　C.大型企業(yè)風險暴露

　　D.專業(yè)貸款

　　E.一般公司風險暴露

　　BDE【解析】根據(jù)債務人類型及其風險特征，公司風險暴露分為中小企業(yè)風險暴露、專業(yè)貸款和一般公司風險暴露。

　　79.客戶評級流程包括()。

　　A.評級發(fā)起

　　B.評級認定

　　C.評級復核

　　D.評級推翻

　　E.評級更新

　　ABDE【解析】客戶評級流程包括：(1)評級發(fā)起。(2)評級認定。(3)評級推翻。(4)評級更新。

　　80.非零售類業(yè)務的債項包括()。

　　A.貸款

　　B.票據(jù)

　　C.債券

　　D.貿易融資

　　E.表內業(yè)務墊款

　　ABCD【解析】非零售類業(yè)務的債項包括貸款、票據(jù)、債券、貿易融資、表外業(yè)務墊款、擔保類、承諾類表外業(yè)務等。

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