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　　點(diǎn)擊查看：2018中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)練習(xí)題匯總

　　一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

　　C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　2.若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，兩者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，兩者孰高

　　C.≥2%、≥120%，兩者孰高

　　D.≤2%、≤120%，兩者孰低

　　5.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款

　　C.個(gè)人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　6.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)是0.10，違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為(　　)億元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是(　　)。

　　A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)

　　B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

　　C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

　　D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)

　　8.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶__________的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶__________的大小。(　　)

　　A.償債能力和償還意愿;道德風(fēng)險(xiǎn)

　　B.償債能力和償還意愿;違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收入水平和償債能力;違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.收入水平和償債能力;道德風(fēng)險(xiǎn)

　　9.某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是(　　)萬(wàn)元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　單選題參考答案：

　　1D，2D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D

　　二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括(　　)。

　　A.損失的時(shí)間價(jià)值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.機(jī)會(huì)成本

　　E.清收費(fèi)用

　　2.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.限額管理

　　B.質(zhì)押

　　C.凈額結(jié)算

　　D.保證

　　E.抵押

　　3.商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證

　　4.商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.配置經(jīng)濟(jì)資本

　　B.加強(qiáng)信貸審批

　　C.加強(qiáng)貸后管理

　　D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　E.限額管理

　　5.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將(　　)作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

　　B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　6.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有(　　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

　　B.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好

　　C.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?biāo)，越高越好

　　D.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

　　E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

　　7.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有(　　)。

　　A.企業(yè)所處行業(yè)

　　B.清償優(yōu)先性

　　C.企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

　　E.擔(dān)保情況

　　多選題參考答案

　　1ABCE，2BCDE，3ABCDE，4ABCDE，5ABCDE，6ABCD，7ABCDE

　　三、案例題

　　風(fēng)險(xiǎn)事件：

　　為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：

　　近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)。

　　《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。

　　《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。

　　《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

　　根據(jù)以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括(　　)。(多選題)

　　A.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

　　(2)以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?(　　)(單選題)

　　A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

　　B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

　　C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

　　D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

　　(3)關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(　　)。(單選題)

　　A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

　　D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

　　【解析】B項(xiàng)，由于交易所保證了交易雙方未來(lái)的權(quán)益，所以可以認(rèn)為交易所交易的衍生產(chǎn)品不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　(4)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源包括(　　)。(多選題)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同購(gòu)

　　D.證券借貸

　　E.即期外匯買賣

　　(5)下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是(　　)。(單選題)

　　A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

　　B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

　　C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

　　D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

　　案例題參考答案

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

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