點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高練習(xí)匯總

　　單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中.只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C.此情形會(huì)造成交易成本下降

　　D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

　　6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.經(jīng)濟(jì)增加值

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.市場價(jià)值

　　7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

　　9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　A.行業(yè)等級(jí)

　　B.產(chǎn)品等級(jí)

　　C.擔(dān)保

　　D.授信額度

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　13.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

　　14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。

　　A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

　　16.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上都對(duì)

　　17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確、

　　1.[解析]答案為D。使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序，

　　2.[解析]答案為B。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。 ’

　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　4.[解析]答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

　　5.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計(jì)量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價(jià)值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。

　　7.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法。

　　8.[解析]答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度較大。

　　9.[解析]答案為A。A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。

　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級(jí)、產(chǎn)品等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　11.[解析]答案為D。信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實(shí)物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

　　13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的探作風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.[解析]答案為A。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　15.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立;A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。

　　16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實(shí)際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，

　　層層深入;自下而上是一般管理評(píng)估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級(jí)上報(bào);從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動(dòng)現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

　　19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B、C項(xiàng)正確;時(shí)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，所以D選項(xiàng)正確。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)資料匯總

　　2019銀行專業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口 | 報(bào)名流程

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時(shí)間(初中級(jí)) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載