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　　第十四章　風(fēng)險(xiǎn)管理

　　判斷題

　　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法;近年來(lái)隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移也被用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法;近年來(lái)隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖也被用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　知識(shí)點(diǎn)3　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　單選題

　　按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)能否分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的形式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)暴露特征

　　D.引起風(fēng)險(xiǎn)主體不同

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。按照風(fēng)險(xiǎn)能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題

　　(　)指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.有效期限

　　D.預(yù)期損失

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。

　　單選題

　　某商業(yè)銀行對(duì)一家大型貿(mào)易類(lèi)公司貸款2億元，開(kāi)立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為(　)億元。

　　A.1

　　B.2.6

　　C.3.4

　　D.5

　　『正確答案』B

　　『答案解析』計(jì)量各類(lèi)表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風(fēng)險(xiǎn)暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)

　　多選題

　　商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，在(　)等方面還需滿足一些最低要求。

　　A.評(píng)級(jí)維度

　　B.評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)

　　C.評(píng)級(jí)方法論

　　D.評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　E.評(píng)級(jí)時(shí)間跨度

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，在評(píng)級(jí)維度、評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)方法論和評(píng)級(jí)時(shí)間跨度、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。

　　單選題

　　(　)是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　A.信貸準(zhǔn)入

　　B.限額管理

　　C.信貸退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對(duì)存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估的基礎(chǔ)上，收回對(duì)超出其風(fēng)險(xiǎn)容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

　　銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段屬于(　)。

　　A.信貸準(zhǔn)入

　　B.限額管理

　　C.信貸退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　判斷題

　　對(duì)于非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)法。對(duì)于零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

　　知識(shí)點(diǎn)4　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　多選題

　　利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為(　)。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　單選題

　　衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　單選題

　　(　)具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.評(píng)估限額

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　單選題

　　(　)是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　『正確答案』C

　　『答案解析』高級(jí)計(jì)量法是目前風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失分布法。

　　(　)是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。

　　多選題

　　根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類(lèi)型，事件可以分為(　)。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.外部欺詐事件

　　C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

　　D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　E.實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的事件類(lèi)型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。

　　多選題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其(　)設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　A.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　B.業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　C.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　E.外部市場(chǎng)發(fā)展變化情況

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段有(　)。

　　A.限額管理

　　B.現(xiàn)金流量管理

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.融資管理

　　E.壓力測(cè)試

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測(cè)試;⑤應(yīng)急計(jì)劃。C選項(xiàng)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工具和手段。

　　判斷題

　　如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動(dòng)性狀況欠佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較高。(　)

　　『正確答案』對(duì)

　　『答案解析』本題考查融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動(dòng)性狀況欠佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較高。

　　銀行在解決流動(dòng)性問(wèn)題時(shí)，非常重要的一點(diǎn)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本要求。(　)

　　『正確答案』錯(cuò)

　　『答案解析』在解決流動(dòng)性問(wèn)題時(shí)，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負(fù)債情況、銀行在市場(chǎng)中的頭寸和市場(chǎng)環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來(lái)看，較少對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動(dòng)性管理體系和措施。

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