點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　題號： 1

　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數(shù)分析法

　　D、專家調(diào)查分析法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號： 2

　　客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括()。

　　A、客戶信用評級

　　B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證

　　C、校正各風(fēng)險參數(shù)

　　D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號： 3

　　在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做( )。

　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B、外匯風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號： 4

　　以下各模型不屬于信用評分模型的是()。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 5

　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A、

　　資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高

　　D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 6

　　重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是( )。

　　A、

　　黑色預(yù)警法

　　B、藍(lán)色預(yù)警法

　　C、紅色預(yù)警法

　　D、橙色預(yù)警法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 7

　　按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()

　　A、法人客戶和個人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號： 8

　　在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括( )。

　　A、

　　確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B、 確定用來計算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 9

　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是()。

　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 10

　　假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 11

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　　　　)。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 12

　　有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是( )。

　　A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度

　　B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在

　　C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 13

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、

　　10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 14

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、關(guān)注類貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 15

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險

　　D、個體風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 16

　　有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是( )。

　　A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號： 17

　　關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。

　　A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號： 18

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是()。

　　A、

　　為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 19

　　可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A、

　　單一客戶風(fēng)險限額

　　B、組合風(fēng)險限額

　　C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

　　D、以上均不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號： 20

　　( )不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

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