點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　6120世紀(jì)60年代，(　　)是華爾銜的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A. 馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B. 夏普提出的CAPM模型

　　C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式湖權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D. 羅斯提出套利定價(jià)理論

　　62在持有期為l0天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)

　　A. 在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

　　B. 在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過l0萬元

　　C. 在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元

　　D. 在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過l0萬元

　　63代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于(　　)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A. 人員因素

　　B. 外部事件

　　C. 內(nèi)部流程

　　D. 系統(tǒng)缺陷

　　page 8 / 364在對(duì)外幣的管理中，銀行(　　)實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

　　A. 必須

　　B. 不需要

　　C. 可以用也可以不用

　　D. 以上都不對(duì)

　　65某企業(yè)2010年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2009年年末應(yīng)收賬款為l.4億元，2010年年末應(yīng)收賬款為l.0

　　億元，則該企業(yè)2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A. 60

　　B. 72

　　C. 84

　　D. 90

　　66如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100

　　億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200

　　D. -l00

　　67如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸

　　款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)

　　A. 2%

　　B. 20.1%

　　C. 20.8%

　　D. 20%

　　68某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2012年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以

　　資本表示的電子行業(yè)限額為(　　)億元。

　　A. 5

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 55

　　69商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是(　　)

　　A. 限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的，在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B. 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C. 限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D. 商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　70銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)(　　)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性

　　分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的(　　)和影響程度做出評(píng)估。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C. 內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D. 合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間

　　71商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為(　　)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部

　　操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　A. 管理資本

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　72經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是(　　)

　　A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C. RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢(shì)損失)/收益

　　D. RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　73某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為(　　)年。

　　A. 1

　　B. 1.5

　　C. 1.91

　　D. 2

　　74我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前

　　我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是(　　)

　　A. 技術(shù)創(chuàng)新

　　B. 合規(guī)問題

　　C. 管理問題

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

　　75(　　)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A. 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B. 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C. 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程

　　D. 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　76下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是(　　)

　　A. 構(gòu)造方式多種多樣

　　B. 交易靈活便捷

　　C. 通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　77下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是(　　)

　　A. 總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B. 資本充足率

　　C. 股本凈回報(bào)率

　　D. 成本收入比

　　78下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是(　　)

　　A. 是一種定性分析的方法

　　B. 要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C. 要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

　　D. 要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直馓和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　79下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是(　　)

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額

　　C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收人總額-營(yíng)業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)

　　80借款人還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失，這是貸款五級(jí)分類中的(　　)類貸款。

　　A. 關(guān)注

　　B. 可疑

　　C. 次級(jí)

　　D. 損失

　　61.B

　　解析：B【解析】馬柯維茨的理論提出于20世紀(jì)50年代;而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域;羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。故選B

　　62.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。持有期為l0天、置信水平為99%、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元。

　　63.C

　　解析：暫無

　　64.A

　　解析：A【解析】在對(duì)外幣的管理中，銀行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略是必須實(shí)施的

　　65.B

　　解析：B【解析】應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收人/[(期初應(yīng)收賬款十期末應(yīng)收賬款)/2]=6/[(1.4+1)/2]=5，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=360/5=72(天)，故B選項(xiàng)正確

　　66.A

　　解析：A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計(jì)算得，融資需求為400。故選A

　　67.C

　　解析：C【解析】本題考查不良貸款率的汁算。不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/(各項(xiàng)貸款和)×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×l00%≈20.8%。

　　68.D

　　解析：D【解析】針對(duì)某行業(yè)或者某地區(qū)、某產(chǎn)品、某客戶等組合層面設(shè)定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，其中資本是所預(yù)計(jì)的下一年的銀行資本，包括所有計(jì)劃的資本注入。本題中，預(yù)計(jì)下一年的銀行資本就是2011年的資本1000億元加上計(jì)劃2012年投入的100億元，由此得出本行業(yè)為(1000+100)×5%=55(億元)。

　　69.B

　　解析：B【解析】在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。故選B

　　70.A

　　解析：A【解析】銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度做出評(píng)估

　　71.B

　　解析：暫無

　　72.A

　　解析：A【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital,)計(jì)量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計(jì)算公式RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　73.C

　　解析：C【解析】根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式D=∑Tt=It·Ct/(1+y)t∑Tt=tCt(1+y)t，D是久期，t代表現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間，Ct代表第t年的現(xiàn)金流，y為收益率或當(dāng)前市場(chǎng)利率。將數(shù)值代入公式可得C項(xiàng)正確

　　74.B

　　解析：B【解析】違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中所占比例超過80%，這說明我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。。合規(guī)問題是當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題

　　75.C

　　解析：C【解析】本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征有;全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)除管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。只有C項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征

　　76.D

　　解析：D【解析】衍生品對(duì)沖帶來新的交易，也會(huì)帶來新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　77.B

　　解析：B【解析】B選項(xiàng)屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo).是風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一個(gè)指標(biāo)

　　78.A

　　解析：A【解析】紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。B、C、D都是紅色預(yù)警法的正確流程。歸納風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法j黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即波動(dòng)特征;藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法;指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警;統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析;紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。注：警兆是指警素發(fā)生異常變化導(dǎo)致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。警素指構(gòu)成警情的指標(biāo)

　　79.D

　　解析：D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷營(yíng)業(yè)收入總額

　　80.C

　　解析：C【解析】根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其定義分別為：(1)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還;(2)關(guān)注：盡借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素;(3)次級(jí)：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失;(4)可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失;(5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。故C選項(xiàng)符合題意

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