點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1某銀行的資產(chǎn)狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關(guān)注類貸款余額為100億元、次級(jí)類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為(　　)

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　　)兩個(gè)層面。

　　A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B. 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　C. 某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D. 單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　3對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(　　)，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(　　)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

　　A. 合理評(píng)估　評(píng)估

　　B. 合理評(píng)估　定價(jià)

　　C. 財(cái)務(wù)分析　定價(jià)

　　D. 合理定價(jià)　定價(jià)

　　4操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括(　　)

　　A. 流程分析法

　　B. 德爾菲法

　　C. 引導(dǎo)會(huì)議法

　　D. 隨機(jī)法

　　5以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

　　A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項(xiàng)目通常按理想價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

　　6全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(　　)

　　A. 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　7商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括(　　)

　　A. 將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B. 將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C. 制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略

　　D. 制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　8在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，(　　)一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A. 名義價(jià)值

　　B. 市場(chǎng)價(jià)值

　　C. 公允價(jià)值

　　D. 市值重估價(jià)值

　　9下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是(　　)

　　A. 債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B. 銀行貸款利率提高

　　C. 債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

　　D. 債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

　　10下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是(　　)

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　11下列(　　)不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

　　A. 加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

　　B. 樹立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式

　　C. 樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D. 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　12對(duì)一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)自留

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　D. 以上都是

　　13張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限為l5年。該行在張某尚未來得及辦理各項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　　)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 未授權(quán)交易

　　C. 信貸人員技能匱乏

　　D. 貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　14在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指(　　)

　　A. 文件檔案的制訂、管理不善

　　B. 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C. 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D. 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　15下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　　)

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　16商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是(　　)

　　A. 我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　B. 銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

　　D. 銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　17下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是(　　)

　　A. 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　B. 隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　C. 隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少

　　D. 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　18商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　19內(nèi)部欺詐是指(　　)

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)

　　險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B. 員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C. 商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、接能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　20商業(yè)銀行(　　)的做法簡(jiǎn)單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　1.D

　　解析：D【解析】根據(jù)不良貸款率公式：不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×100%，該銀行的不良貸款率為：(40+9+1)/(i00+100+49+9+1)×100%=ll%，故D選項(xiàng)正確

　　2.A

　　解析：A【解析】客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。故A選項(xiàng)符合題意。

　　3.D

　　解析：D【解析】對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過定價(jià)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

　　4.D

　　解析：D【解析】通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估運(yùn)用的方法有：流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、德爾菲法以及調(diào)查問卷法等。故選D

　　5.B

　　解析：B【解析】A項(xiàng)應(yīng)規(guī)避的是自身的風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)魔為市場(chǎng)價(jià)格;D項(xiàng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　6.A

　　解析：A【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　7.B

　　解析：B【解析】最終的監(jiān)督和控制權(quán)力只能集中在總行。商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括A、C、D三項(xiàng)所述內(nèi)容

　　8.A

　　解析：A【解析】名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，不具有實(shí)質(zhì)性意義

　　9.D

　　解析：D【解析】相關(guān)性，就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。這個(gè)概念是解題關(guān)鍵，如果不能正確理解，看到“相關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的情形，所給四個(gè)選項(xiàng)中，A、B、C都是能影響一批債務(wù)人的因素，它們作用于政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，只有D項(xiàng)是作用于自己不會(huì)影響他人的情形。故選D

　　10.A

　　解析：A【解析】本題考查審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的種類。審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。成本收入比屬于經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，并不包含在此之列

　　11.B

　　解析：B【解析】健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;(2)加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

　　12.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)自留是指對(duì)一些無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，在不影響大局利益的前提下自我承擔(dān)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　13.D

　　解析：D【解析】?jī)?nèi)部流程因素引起的擻作風(fēng)險(xiǎn)是指由予商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)汁錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)就是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的，故選D

　　14.D

　　解析：D【解析】交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過程中，未遵循操作規(guī)定導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤

　　15.C

　　解析：C【解析】會(huì)計(jì)資本又稱賬面資本，故A選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的(而非完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平)商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，故B、D選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。故C選項(xiàng)說法正確

　　16.D

　　解析：D【孵析】A項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　17.C

　　解析：C【解析】不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是期權(quán)的“持有者”，“買賣”是他們未來的權(quán)利。與期權(quán)有關(guān)的任何參數(shù)變動(dòng)如果對(duì)持有人來說風(fēng)險(xiǎn)增大，期權(quán)的價(jià)值就會(huì)增大。本題中。期限增加和波動(dòng)率增加都是增大風(fēng)險(xiǎn)，于是會(huì)增加期權(quán)的價(jià)值。需要注意的是，對(duì)于期權(quán)的“買方賣療”不能簡(jiǎn)單認(rèn)為兩者是對(duì)應(yīng)買賣關(guān)系。

　　18.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中予同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　19.B

　　解析：B【解析】?jī)?nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管投章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　20.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的做法簡(jiǎn)單地說就是“不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”。故選B

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