點(diǎn)擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　111商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有(　　)

　　A. 對主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　B. 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　112聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括(　　).

　　A. 提高發(fā)言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機(jī)現(xiàn)場處理

　　D. 制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　E. 模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　113現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有(　　)

　　A. 市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B. 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D. 管理水平和內(nèi)部控制

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設(shè)定維度主要有(　　)

　　A. 擔(dān)保

　　B. 產(chǎn)品

　　C. 行業(yè)

　　D. 抵押

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)等級

　　115記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　　)

　　A. 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B. 交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D. 按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層

　　E. 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　116個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)

　　A. 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D. 假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 國家干預(yù)房價(jià)

　　117我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)

　　A. 不良資產(chǎn)率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預(yù)期損失率

　　D. 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括(　　)

　　A. 一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方)

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

　　E. 活期存款(不含財(cái)政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括(　　)

　　A. 規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實(shí)現(xiàn)雙贏

　　D. 減少違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A. 債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B. 債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D. 債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E. 債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　122經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公詡治理準(zhǔn)則，洽理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到(　　)

　　A. 有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

　　B. 維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　D. 保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

　　123下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是(　　)

　　A. 是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

　　D. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)塒計(jì)劃

　　E. 在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施

　　124信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為(　　)

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費(fèi)貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A. 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　126操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?(　　)

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責(zé)任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)

　　A. 貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　129商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)

　　A. 支持風(fēng)險(xiǎn)評估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案

　　D. 預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是(　　)

　　A. 對角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　111.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件;(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會(huì);(3)對主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失;(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);(5)優(yōu)化經(jīng)常資本配置，并降低資本使用成本;(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程;(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　112.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：(1)提高發(fā)言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機(jī)現(xiàn)場處理;(4)制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;(5)危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機(jī)過程中的信息交流;(7)模擬訓(xùn)練和演習(xí)。故選ABCDE

　　113.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：流動(dòng)性、盈利能力、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度、業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平和內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性。故選ABCDE。

　　114.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限額可以按不同的維度進(jìn)行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度

　　115.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，同時(shí)還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、假按揭風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足，所以A、B、C、D項(xiàng)正確

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團(tuán))客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　118.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)通常是以利率敏感度測量的，利率敏感度可分為利差敏感度和資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又稱考察期的“利率缺口”。故選CD

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)都是流動(dòng)性負(fù)債，除此還包括一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款(不含財(cái)政性存款)。

　　120.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互換的主要作用是規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)和根據(jù)雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實(shí)現(xiàn)雙贏。故選ADE

　　121.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極熏組，對貸款合同條款做出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變得導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降。二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊。三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。

　　122.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇，確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利。保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息，確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管，所以.B、C、D、E項(xiàng)正確，A選項(xiàng)屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則之一。

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，其為一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個(gè)層面：(1)跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個(gè)授信用周期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，評估險(xiǎn)緩釋計(jì)劃需求;(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。

　　124.A,B,

　　解析：AB【解析】本題考查信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品分類，分為兩類，即資產(chǎn)支持債券、住房抵押貸款證券。

　　125.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本題考查對經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的理解。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)，選項(xiàng)A正確。在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)，選項(xiàng)B正確。在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，選項(xiàng)C正確。使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，選項(xiàng)E正確。要克服傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，必須以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，而不是監(jiān)管資本。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。正確答案為ABCE。

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可分為內(nèi)部欺萍，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意

　　127.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：①審貸分離原則。授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。②統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和汁量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。③展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　129.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險(xiǎn)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項(xiàng)。C是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中需要的工作;D是依靠計(jì)輟方法或模型推導(dǎo)出來的。

　　130.A,B,

　　解析：AB【解析】可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型

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