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　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　21下列各項(xiàng)不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)的是(　　)

　　A. 提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B. 提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C. 提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D. 提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

　　22在客戶信用評(píng)級(jí)中，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是(　　)

　　A. 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　B. 商業(yè)銀行董事會(huì)

　　C. 商業(yè)銀行

　　D. 其他客戶

　　23(　　)對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平很敏感，利率的小變動(dòng)都會(huì)引起利息的大變動(dòng)。

　　A. 個(gè)人存款

　　B. 個(gè)人儲(chǔ)蓄存款

　　C. 機(jī)構(gòu)存款

　　D. 個(gè)人住房存款

　　24某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)校(　　)

　　A. 資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保

　　B. 不能提供擔(dān)保

　　C. 可以有條件地提供擔(dān)保

　　D. 經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保

　　25對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足(　　)

　　A. 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期

　　B. 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期

　　C. 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致

　　D. 以上都不對(duì)

　　26在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于(　　)

　　A. 定性分析法

　　B. 定量分析法

　　C. 定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D. 層次分析法

　　27關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)的說(shuō)法不正確的是(　　)

　　A. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)無(wú)法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

　　B. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

　　C. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)績(jī)效評(píng)估時(shí)沒(méi)有在盈利水平之上考慮更多的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　28在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括(　　)

　　A. 即期凈敞口頭寸

　　B. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C. 期權(quán)敞口頭寸

　　D. 總敞口頭寸

　　29借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 可獲得性

　　C. 不可獲得性

　　D. 最終收益

　　30(　　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，再加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

　　A. 商業(yè)銀行

　　B. 交易和銷(xiāo)售

　　C. 公司金融

　　D. 零售經(jīng)紀(jì)

　　31多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中(　　)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Ponfolio View模型

　　C. Credit Risk+模型

　　D. Credit Monitor模型

　　32銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括(　　)

　　A. 利益原則

　　B. 公開(kāi)原則

　　C. 公正原則

　　D. 效率原則

　　33貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)(　　)

　　A. 抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失

　　B. 抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失

　　C. 抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D. 以上都不對(duì)

　　34商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?(　　)

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C. 表外業(yè)務(wù)

　　D. 以上都是

　　35對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過(guò)主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)作用的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國(guó)家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定

　　B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)決定了主權(quán)國(guó)政府在國(guó)際金融市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本

　　C. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，該主權(quán)國(guó)家非主權(quán)實(shí)體在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本越低

　　D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)能夠影響一個(gè)國(guó)家國(guó)際資本的流向

　　36利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為(　　)

　　A. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　37關(guān)于即期外匯交易的作用敘述正確的是(　　)

　　A. 不能夠滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B. 可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 可以用來(lái)套期保值

　　D. 不可以用于外匯投機(jī)

　　38當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是(　　)

　　A. 利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　B. 利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　C. 利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

　　D. 利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

　　39下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是(　　)

　　A. 流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

　　B. 人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%

　　C. 核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額Xl00%

　　D. 流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X l00%

　　40下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求

　　B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　21.D

　　解析：D【解析】產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。因此，選項(xiàng)D不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)

　　22.C

　　解析：C【解析】客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　23.C

　　解析：C【解析】結(jié)合現(xiàn)實(shí)，C項(xiàng)是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對(duì)于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕嫶螅�利率的小變�?dòng)都會(huì)引起利息的大變化

　　24.B

　　解析：B【解析】國(guó)家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門(mén)，均不得作為保證人。故選B

　　25.C

　　解析：C【解析】對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，漢別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致。故選C

　　26.B

　　解析：B【解析】藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法。故選B

　　27.B

　　解析：B【解析】用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B

　　28.D

　　解析：D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　29.B

　　解析：B【解析】因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借人資金

　　30.B

　　解析：B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，故首先排除D項(xiàng);其題干中又提到了交易，因此B項(xiàng)正確

　　31.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit ProtfolioView模型比較適用于投機(jī)類(lèi)型的借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因索的變化更敏感。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率

　　32.A

　　解析：A【解析】公正、公開(kāi)、效率是銀行監(jiān)管的三大原則

　　33.A

　　解析：A【解析】貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失。故選A。

　　34.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選D

　　35.C

　　解析：C【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國(guó)家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，并用一定的符號(hào)來(lái)表示評(píng)級(jí)結(jié)果。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，融資成本越高。故C項(xiàng)錯(cuò)誤

　　36.A

　　解析：A【解析】利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)�；鶞�(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收人和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)又稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限<就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選A

　　37.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)以后售出商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值利用的就是時(shí)間跨度，即期交易沒(méi)有這個(gè)功能。

　　38.A

　　解析：A【解析】當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　39.D

　　解析：D【解析】流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×l00%;人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期未余額×100%;核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，所以A、B、C選項(xiàng)均錯(cuò)誤。流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%，所以D項(xiàng)正確

　　40.C

　　解析：C【解析】不確定性是不可完全消除的.故選C

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