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　　單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　81下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

　　B. 外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充

　　C. 加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D. 外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀

　　上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用

　　82某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()

　　A. 160

　　B. 150

　　C. 120

　　D. 230

　　83某銀行2010年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為l00萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為l6000萬(wàn)元，則RAROC等于(　　)

　　A. 4.38%

　　B. 6.25%

　　C. 5.00%

　　D. 5.63%

　　84關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可

　　緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買(mǎi)多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　C. 商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失灘備或分配資本金

　　85廣義的資產(chǎn)證券化包括(　　)類(lèi)。

　　A. 三

　　B. 四

　　C. 五

　　D. 六

　　86在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　　)

　　A. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B. 管理風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C. 還款意愿分析

　　D. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　87(　　)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　88操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括(　　)

　　A. 公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 合規(guī)文化

　　C. 信息系統(tǒng)建設(shè)

　　D. 外部控制體系

　　89在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述(　　)的分布。

　　A. 每日股票價(jià)格

　　B. 每日股票指數(shù)

　　C. 股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D. 股票價(jià)格每日收益率

　　90內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)(　　)

　　A. 每一等級(jí)客戶(hù)的違約概率

　　B. 每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　C. 既包括每一等級(jí)客戶(hù)的違約概率，又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

　　D. 以上都不對(duì)

　　81.C

　　解析：C【解析】加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以幫助銀監(jiān)部門(mén)提高監(jiān)管效率，同時(shí)降低監(jiān)管成本。

　　82.A

　　解析：A【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，本題為420;凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，本題為l60;短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，然后比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為l30，因此短邊法計(jì)算的總敝口頭寸為290。

　　83.A

　　解析：A【解析】本題考查RAROC的計(jì)算。RAROC即資本收益率的簡(jiǎn)稱(chēng)。根據(jù)公式RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)=[(1000-200)-100]/16000=0.4375。

　　84.C

　　解析：C【解析】對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或者分配資本金

　　85.B

　　解析：B【解析】廣義的資產(chǎn)證券化包括以下四類(lèi)：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。故選B。

　　86.C

　　解析：C【解析】對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地揭示擔(dān)保申請(qǐng)人的還款意愿。故選C。

　　87.B

　　解析：B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B

　　88.D

　　解析：D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設(shè)等。D項(xiàng)不屬于

　　內(nèi)部環(huán)境因素

　　89.D

　　解析：D【解析】正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布

　　90.B

　　解析：B【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率。故選B

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