點(diǎn)擊查看：2019年中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模考訓(xùn)練匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　92下列關(guān)于情景分析法，說法正確的有(　　)

　　A.情景分析是一種多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最壞的情景

　　93在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容不包括(　　)

　　A. 損失的影響程度

　　B. 僅部分損失數(shù)額

　　C. 損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價(jià)

　　94以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)?(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 現(xiàn)金庫箱

　　D. 會(huì)計(jì)核算

　　E. 賬務(wù)處理

　　95下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的有(　　)

　　A. 第一步是對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估

　　B. 第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中

　　C. 第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評(píng)估貸款的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 第四步是雙方協(xié)商確定購買價(jià)格

　　E. 第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　96目前，使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A. 個(gè)人因素

　　B. 資金用途因素

　　C. 還款來源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企業(yè)前景因素

　　97商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括(　　)

　　A. 總損失數(shù)額信息

　　B. 損失事件發(fā)生時(shí)間

　　C. 損失事件發(fā)生單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括(　　)

　　A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C. 有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E. 涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　99商業(yè)銀行通�？梢酝ㄟ^觀測(cè)一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有(　　)

　　A. 某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 資產(chǎn)過于集中

　　D. 資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E. 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　100常用的評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法包括(　　)

　　A. 流動(dòng)性缺口分析

　　B. 現(xiàn)金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流動(dòng)性比率/指標(biāo)

　　E. 模糊評(píng)價(jià)法

　　101操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括(　　)造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 員工的知識(shí)/技能匱乏

　　D. 內(nèi)部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　102根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物不同，期權(quán)可以分為(　　)

　　A. 股權(quán)期權(quán)

　　B. 利率期權(quán)

　　C. 貨幣期權(quán)

　　D. 黃金和其他商品期權(quán)

　　E. 美式期權(quán)

　　103商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　　)

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E. 保證人的法律責(zé)任

　　104投資活動(dòng)現(xiàn)金流人包括(　　)

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　C. 長期資產(chǎn)

　　D. 銷售商品所收到的現(xiàn)金

　　E. 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等

　　105期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?(　　)

　　A. 時(shí)間價(jià)值

　　B. 內(nèi)在價(jià)值

　　C. 執(zhí)行價(jià)格

　　D. 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　E. 無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　106戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自(　　)

　　A. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B. 商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C. 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D. 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E. 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　107在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中，高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括(　　)

　　A. 負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策

　　B. 負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C. 制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　D. 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

　　E. 確保商業(yè)銀行具有足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平

　　108下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有(　　)

　　A. 壓力測(cè)試必須有意義，且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　109商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括(　　)

　　A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

　　C. 核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D. 協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　E. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　110我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括(　　)

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　91.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　92.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景、最好的情景、最壞的情景

　　93.A,B,

　　解析：AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的程序：第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;第二步是對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估;第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評(píng)估貸款的風(fēng)險(xiǎn);第四步是雙方協(xié)商確定購買價(jià)格;第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。故選項(xiàng)C、D正確

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素

　　97.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四個(gè)選項(xiàng)均是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。E選項(xiàng)是市場(chǎng)內(nèi)部模型的局限性

　　99.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、資產(chǎn)質(zhì)量以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　100.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的療法很多，包括基于當(dāng)前持有量進(jìn)行的簡單計(jì)算和靜態(tài)模擬，以及高度復(fù)雜的模型。具體有流動(dòng)性比率/指標(biāo)、流動(dòng)性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等

　　101.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)因素

　　102.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物的不同，期權(quán)可以分為：股權(quán)期權(quán)，包括以股票作為合約標(biāo)的的股票期權(quán)和以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的的股票指數(shù)期權(quán);利率期權(quán)，指以與借貸票據(jù)有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物達(dá)成的期權(quán)協(xié)議;貨幣期權(quán)，其標(biāo)的物魁與外匯有關(guān)的具體資產(chǎn);黃金以及其他商品期權(quán)，是指與黃金及其他商品有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物。按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。故選ABCD。

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應(yīng)關(guān)注以下五個(gè)方面：保證人的資格;保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。

　　104.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投資活動(dòng)的現(xiàn)金流入包括：(1)收回投資l(2)分得股利、利潤或取得債券利息收入;(3)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等。銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流入。故選ABE。

　　105.A,B,

　　解析：AB【解析】期權(quán)的價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，故AB正確。

　　106.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　107.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】選項(xiàng)B是董事會(huì)的職責(zé)，故不選

　　108.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出，壓力測(cè)試必須有意義，且足夠?qū)徤?商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求。進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景，以及評(píng)估其對(duì)商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。故選ADE

　　109.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，主要包括：(1)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額;(2)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型;(3)協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況。所以A、C、D、E項(xiàng)正確。B選項(xiàng)“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)”屬于高級(jí)管理層的職責(zé)

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD

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