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　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　111國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有(　　)

　　A. 傳統(tǒng)方法

　　B. 評級方法

　　C. 信用評分方法

　　D. 統(tǒng)計模型

　　E. 黑色預(yù)警法

　　112一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有(　　)

　　A. 利率水平提高

　　B. 擴張的貨幣政策

　　C. 借款人財務(wù)杠桿提高

　　D. 經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

　　E. 借款人收益波動性變大

　　113記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B. 具有明確的交易市場秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有明確的持有目的

　　114銀行監(jiān)管方法包括( )

　　A. 資本監(jiān)管

　　B. 市場準(zhǔn)入

　　C. 風(fēng)險評級

　　D. 監(jiān)督檢查

　　E. 外部審計

　　115下列關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級的說法正確的有(　　)

　　A. 客戶評級主要針對交易主體

　　B. 它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　C. 債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D. 一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債權(quán)評級

　　E. 一個債務(wù)人可以有多個客戶

　　116以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是(　　)。

　　A. 庫存現(xiàn)金

　　B. 超額準(zhǔn)備金

　　C. 一個月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D. 一個月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E. 長期公司債

　　117信用風(fēng)險的主要形式包括(　　)

　　A. 結(jié)算風(fēng)險

　　B. 流動性風(fēng)險

　　C. 非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D. 違約風(fēng)險

　　E. 國家風(fēng)險

　　118依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即()

　　A. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　B. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　E. 市場風(fēng)險管理階段

　　119財務(wù)比率主要分為哪幾類?(　　)

　　A. 盈利能力比率

　　B. 負(fù)債比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠桿比率

　　E. 流動比率

　　120以下對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是(　　)

　　A. 管理層風(fēng)險分析

　　B. 地區(qū)風(fēng)險分析

　　C. 生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

　　D. 微觀經(jīng)濟分析

　　E. 自然環(huán)境分析

　　121巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是(　　)

　　A. 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B. 風(fēng)險識別與評估

　　C. 內(nèi)部控制措施

　　D. 監(jiān)督與評價

　　E. 以上均是

　　122個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(　　)

　　A.貸款用途

　　B.主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷

　　C.主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況

　　D.是否以價值穩(wěn)定、易變觀的財產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　E.信用情況

　　123商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有(　　)

　　A. 安全性

　　B. 約束性

　　C. 流動性

　　D. 效益性

　　E. 規(guī)模性

　　124商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門降低貸款組合風(fēng)險暴露的主要方法包括(　　)

　　A. 對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用

　　B. 利用銀團貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度

　　C. 在貸款二級市場上出售貸款

　　D. 購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款

　　E. 對貸款進行資產(chǎn)證券化

　　125在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A. 豐權(quán)

　　B. 公共企業(yè)

　　C. 外部評級為B級的法人

　　D. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級的自然人

　　E. 沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級以下的法人

　　126巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)等方面。

　　A. 資格要求

　　B. 定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C. 定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E. 外部數(shù)據(jù)要求

　　127國家風(fēng)險的基本特征有(　　)

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　128巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括(　　)

　　A. 評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

　　B. 評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C. 評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

　　D. 評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

　　E. 評價管理層的能力

　　129KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括(　　)

　　A. 貸款承諾的利息

　　B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率

　　C. 貸款的違約回收率

　　D. 貸款期限

　　E. 借款企業(yè)的市場價值

　　130下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有(　　)

　　A. 壓力測試

　　B. 交易限額管理

　　C. 風(fēng)險限額管理

　　D. 止損限額管理

　　E. 市場風(fēng)險對沖

　　111.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法主要有：傳統(tǒng)方法;評級方法，例如OCC的貸款評級法;信用評分方法，例如CAMEL方法;統(tǒng)計模型。黑色預(yù)警法屬于國內(nèi)銀行業(yè)的實踐方法。因此選擇 ABCD。

　　112.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】A、C、D、E項都可熊造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高

　　113.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　114.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】外部審計是銀行自己進行風(fēng)險監(jiān)督的一種方法，不包括在內(nèi)。

　　115.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】因為客戶評級與債權(quán)評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度。客戶評級主要是針對交易主體，其等級主要是由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。因此，一個債務(wù)人只能有一個客戶評級.而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。可見A、B、D三項表述正確。

　　116.A,C,

　　解析：暫無

　　117.A,D

　　解析：AD【解析】信用風(fēng)險是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。故選AD

　　118.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。四個階段中不包括市場風(fēng)險管理模式階段

　　119.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】財務(wù)比率主要分為四大類：盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;流動比率

　　120.B,D,

　　解析：BD【解析】對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程，非財務(wù)因素主要包括：管理層風(fēng)險分析、行業(yè)風(fēng)險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析、宏觀經(jīng)濟分析、自然環(huán)境分析

　　121.A,B,C,

　　解析：ABC【解析ID項屬于從遠行方面來看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素

　　122.B,C,

　　解析：BC【解析】商業(yè)銀行對個人客戶借款人的資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注其第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性做出判斷;主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價值的保單等)。故B、C選項符合題意。A、D、E選項不屬于個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容，不符合題意

　　123.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是安全性、流動性和效益性。

　　124.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】購買其他銀行的優(yōu)質(zhì)貸款只會增加組合風(fēng)險暴露，故D選項不符合題意。

　　125.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括;①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行和其他銀行;②外部評級在A級以上的法人、其他組織和自然人;③雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A級及以上水平的法人，其他組織或自然人。敞選ABD

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等

　　127.B,D,

　　解析：BD【解析】國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，而在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;二是不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　129.A,B,C,

　　解析：ABC【解析]KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限l年的零息國債的收益率

　　130.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段包括限額管理和風(fēng)險對沖。限額管理又包括交易限額管理、風(fēng)險限額管理和止損限額管理。

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