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　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　111下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有(　　)

　　A. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

　　112銀行的信息披露主要是由(　　)構(gòu)成的。

　　A. 損益表

　　B. 現(xiàn)金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　113風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括(　　)

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統(tǒng)性原則

　　D. 持續(xù)性原則

　　E. 審慎性原則

　　114商業(yè)銀行附屬資本包括(　　)

　　A. 核心資本

　　B. 一般準(zhǔn)備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤(rùn)

　　E. 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　115企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括(　　)

　　A. 企業(yè)的管理政策

　　B. 行業(yè)的特征和定位

　　C. 行業(yè)的依賴性分析

　　D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E. 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　116操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 技術(shù)

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流動(dòng)性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　117利率靈敏度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有(　　)

　　A. 如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　119能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是(　　)

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

　　120自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略是(　　)

　　A. 改變企業(yè)文化

　　B. 制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

　　C. 建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D. 規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問(wèn)題

　　E. 商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)

　　121下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進(jìn)行自營(yíng)外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　122貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，(　　)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量。

　　A. 市場(chǎng)

　　B. 人員

　　C. 銀行

　　D. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　E. 貨幣

　　123假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是(　　)

　　A. 損失13億元

　　B. 盈利13億元

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

　　D. 流動(dòng)性增強(qiáng)

　　E. 流動(dòng)性下降

　　124在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成B大類銀行產(chǎn)品線，主要包括(　　)

　　A. 支付和結(jié)算

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D. 貸款

　　E. 零售銀行業(yè)務(wù)

　　125對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注(　　)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A. 產(chǎn)品多樣化

　　B. 可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C. 自有資金匱乏

　　D. 很少開(kāi)具發(fā)票

　　E. 經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)

　　126計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 高級(jí)計(jì)量法

　　D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E. 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　127商業(yè)銀行在監(jiān)測(cè)客戶風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，償債能力的指標(biāo)通常包括(　　)

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 資產(chǎn)負(fù)債率

　　C. 速動(dòng)比率

　　D. 利息保障倍數(shù)

　　E. 營(yíng)運(yùn)資金

　　128衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括(　　)

　　A. 平價(jià)期權(quán)

　　B. 價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C. 價(jià)外期權(quán)

　　D. 買(mǎi)入期權(quán)

　　E. 賣(mài)出期權(quán)

　　130收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　　)

　　A. 資產(chǎn)的到期期限

　　B. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

　　C. 資產(chǎn)的到期收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　111.B,E,

　　解析：BE【解析】對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋

　　112.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和邵分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

　　113.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則+包括全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性原則

　　114.B,E,

　　解析：BE【解析】商業(yè)銀行資本包括核心資本和附屬資本。核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、…般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)

　　115.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】A項(xiàng)企業(yè)的管理政策、E項(xiàng)企業(yè)的戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響

　　116.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)

　　117.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)通常是用利率愛(ài)敏度測(cè)量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)棗債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口

　　118.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短;E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。故選ABC

　　119.A,B,

　　解析：AB【解析】久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估。故選AB

　　120.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)資任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略主要有三個(gè)：改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi);制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制;將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)差錯(cuò)和糾錯(cuò);建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍等

　　121.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　122.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量

　　123.A,C,E

　　解析：ACE【解析】資產(chǎn)價(jià)值的變化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(億元);負(fù)債價(jià)值的變化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(億元);合計(jì)價(jià)值變化=-13(億元)，即商業(yè)銀行的合計(jì)價(jià)值損失為13億元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可能導(dǎo)致流動(dòng)性下降

　　124.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)

　　125.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來(lái)都是對(duì)銀行有負(fù)面影響的問(wèn)題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)等都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。D項(xiàng)很少開(kāi)具發(fā)票說(shuō)明企業(yè)會(huì)隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的;而A項(xiàng)產(chǎn)品多樣化是。一種分散風(fēng)險(xiǎn)的做法，不能稱作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種做法對(duì)銀行是有利的。

　　126.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，內(nèi)部評(píng)級(jí)又分為初級(jí)和高級(jí)。B內(nèi)部模型法是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法;C是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　127.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行在嗡測(cè)客戶風(fēng)除時(shí)，其償債能力的指標(biāo)通常包括營(yíng)運(yùn)資金、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力和利息保障倍數(shù)、債務(wù)本息償還保障倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)負(fù)債率、有息負(fù)債的息稅前盈利、現(xiàn)金支付能力等長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)。A選項(xiàng)屬哥二|評(píng)價(jià)客戶的營(yíng)運(yùn)能力的指標(biāo)

　　128.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有方差、久期、凸度和在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)。E項(xiàng)是衡量收益的指標(biāo)。故選 ABCD

　　129.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)立即履約時(shí)的價(jià)值。因此，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括：價(jià)內(nèi)期權(quán)、買(mǎi)入期權(quán)和賣(mài)出期權(quán)。平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)不具有內(nèi)在價(jià)值。因此正確答案為BDE

　　130.A,C,

　　解析：AC【解析】收益率曲線就是根據(jù)在資產(chǎn)的不同到期期限時(shí)刻的收益率大小來(lái)描繪出的曲線。橫坐標(biāo)是到期期限，縱坐標(biāo)是到期收益率

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