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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　41假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0.1).則隨機變量X的均值為(　　)，方差為(　　)

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　42(　　)是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保。

　　A. 保險轉(zhuǎn)移

　　B. 非保險轉(zhuǎn)移

　　C. 兩者都是

　　D. 兩者都不是

　　43一旦商業(yè)銀行采用了(　　)，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　A. 標準法

　　B. 基本指標法

　　C. 高級計量法

　　D. 流程分析法

　　44在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過(　　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A. 內(nèi)部評級法

　　B. 外部操作風險計量系統(tǒng)

　　C. 標準法

　　D. 內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　45下列關(guān)于風險文化的表述，正確的是(　　)

　　A. 風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B. 制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C. 風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D. 風險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

　　46商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差額構(gòu)成了(　　)

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　47風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分(　　)分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)常被混淆。

　　A. 系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”

　　B. 系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”

　　C. 系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”

　　D. 系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”

　　48下列各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的是(　　)

　　A. 未分配利潤

　　B. 重估儲備

　　C. 盈余公積

　　D. 公開儲備

　　49某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天丙被取走，給該行造成不良影響，從操作風險

　　事件努類來看，該事件應歸于(　　)類型。

　　A. 外部事件

　　B. 人員因素

　　C. 系統(tǒng)缺陷

　　D. 內(nèi)部流程

　　50我國要求資本充足率不得低于(　　)

　　A. 6%

　　B. 7%

　　C. 8%

　　D. 9%

　　51下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是(　　)

　　A. 違反監(jiān)管規(guī)定

　　B. 動力輸送中斷

　　C. 聲譽受損

　　D. 黑客攻擊

　　52一般認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括(　　)

　　A. 實際匯率變量

　　B. 該國通貨膨脹率水平

　　C. 違約率指標

　　D. 人口增長率

　　53下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是(　　)

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

　　54《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括(　　)

　　A. 高級計量法

　　B. 標準法

　　C. 基本指標法

　　D. 內(nèi)部評級法

　　55商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個方面。

　　A. 資本金管理和負債管理

　　B. 資產(chǎn)管理和負債管理

　　C. 風險管理和績效考核

　　D. 流動性管理和績效考核

　　56下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是(　　)

　　A. 單一客戶授信集中度

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D. 貸款損失準備金率

　　57假設(shè)隨機變量X服從二項分布B (l0，0.1)，則隨機變量X的均值為(　　)，方差為(　　)

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　58某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　　)

　　A. 3.33%

　　B. 3.86%

　　C. 4.72%

　　D. 5.05%

　　59當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將(　　);市場利率下降，銀行凈值將(　　)

　　A. 增加 增加

　　B. 減少 減少

　　C. 增加 減少

　　D. 減少 增加

　　60銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是(　　)

　　A. 現(xiàn)金流分析

　　B. 久期分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 情景分析法

　　41.A

　　解析：A【解析】隨機變量x服從二項分布，記為：x-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-P)。對于本題，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1，故均值np=1，方差np(1-p)=0.9。

　　42.B

　　解析：B【解析】非保險轉(zhuǎn)移是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求信譽好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保

　　43.C

　　解析：C【解析】使用高級計量法需得到監(jiān)管當局的批準，一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　44.D

　　解析：D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求

　　45.A

　　解析：A【解析】風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。故A選項表述正確。風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。故B選項表述錯誤。風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。故C選項表述錯誤。風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故D選項表述錯誤

　　46.C

　　解析：C【解析】本題可根據(jù)融資缺口的計算公式作答。

　　47.A

　　解析：暫無

　　48.B

　　解析：B【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本，又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本和公開儲備。附屬資本，又稱為二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備和混合型債務工具等。故選B。

　　49.A

　　解析：A【解析】操作風險外部事件包括：(1)外部欺詐;(2)洗錢;(3)政治風險;(4)監(jiān)管規(guī)定;(5)業(yè)務外包;(6)自然災害;(7)恐怖威脅。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。故本題中所述的事件就屬于外部事件中的外部欺詐

　　50.C

　　解析：C【解析】根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定：商業(yè)銀行貸款，應當遵守下列資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定，資本充足率不得低于8%

　　51.C

　　解析：C【解析】操作風險是由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成損失的風險。這一定義包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略和聲譽風險，因為戰(zhàn)略和聲譽風險屬于決策性質(zhì)的風險。聲譽受損屬于聲譽風險，不屬于操作風險。故選C。

　　52.D

　　解析：D【解析】影響國家主權(quán)評級的因素包括人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約率指標，以及后來增加的利差變量，金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量

　　53.B

　　解析：B【解析】買方付出一定的權(quán)益金來獲得違約保護，賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔貸款的風險

　　54.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行操作風險的計量方法有基本指標法、標準法、高級計量法，內(nèi)部評級法屬于信用風險計量的方法

　　55.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在風險管理和績效考核兩個方面。風險管理是指如何在一個肯定有風險的環(huán)境里把風險減至最低的管理過程�？冃Э己耸瞧髽I(yè)為了實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的，運用特定的標準和指標，采取科學的方法對承擔生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務的工作實績和由此帶來的諸多效果做出價值判斷的過程。故選C。

　　56.C

　　解析：C【解析】外資銀行流動性監(jiān)管指標有：營運資本作為生息資產(chǎn)的比例、境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例

　　57.A

　　解析：A【解析】隨機變量X服從二項分布：寫做：X～B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，X～B(10，0.1)，n=10，p=0.1，均值np=1，方差=np(1-p)=0.9

　　58.D

　　解析：D【解析】凈利潤=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產(chǎn)收益率一凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%=2.4/[(40+55)/2]×l00%=5.05%

　　59.C

　　解析：C【解析】當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。

　　60.D

　　解析：D【解析】銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是情景分析法。故選D

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