第一章　風險管理基礎(chǔ)

　　第一節(jié) 重點難點

　　1、去年考試的內(nèi)容以及分數(shù)的比例及今年備考應注意的問題。

　　答：2006年《風險管理》科目考試的內(nèi)容包括六個部分，其中有：

　�、� 商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)(分數(shù)比例15%)

　�、� 信用風險管理(分數(shù)比例30%)

　　③ 市場風險管理(分數(shù)比例20%)

　�、� 操作風險管理(分數(shù)比例15%)

　�、� 其他主要風險的管理(分數(shù)比例10%)

　�、� 銀行監(jiān)管和市場約束(分數(shù)比例10%)

　　⑦ 我們看到：風險管理的基礎(chǔ)知識，以及信用風險、市場風險、操作風險三大類型的風險管理內(nèi)容在分數(shù)比例上占了80%，這說明在學習中要重點加強這些內(nèi)容的學習。

　　⑧ 資格認證考試題的類型包括單項選擇題、多項選擇題和判斷題三種類型。

　　⑨ 考試大綱中所列的知識點很重要，應該圍繞這些知識點來學習。

　　⑩今年在公布修訂的考試大綱中，內(nèi)容編排體系有所變化:

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整上由原來的六章變?yōu)榘苏拢瑥娬{(diào)了每一種重要的風險類型。

　　內(nèi)容上增加了對風險進行定量分析的數(shù)理知識，同時在信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理中結(jié)合巴塞耳協(xié)議的要求也對風險的模型和技術(shù)進行了歸納和介紹。

　　⑾ 在學習過程中，希望各位學員注意以下學習方法：

　　第一，緊緊圍繞考試大綱的各個知識點，務必理解各類風險的基本概念、掌握各類風險的管理方法。

　　第二，結(jié)合商業(yè)銀行的業(yè)務了解風險

　　管理的實際工作，通過風險案例了解風險的識別、衡量和控制。

　　第三，針對未來考試試題類型的特點，也就是單項選擇題、多選擇題和判斷題的命題特色，有重點、有效率、有針對性的開展考前準備。

　　2、第一章應掌握的重點。

　　通過本章的學習，首先要掌握風險的含義，理解風險與收益的關(guān)系;其次掌握商業(yè)銀行經(jīng)營中面臨的主要風險類別;知道商業(yè)銀行風險管理的主要策略，理解資本的定義和作用;熟悉風險量化管理中常用的一些數(shù)理基礎(chǔ)知識。

　　3、風險的概念

　　風險是指未來結(jié)果的不確定性(或任何變化)。

　　要重點理解“變化”二字，風險是由于預期結(jié)果的變化造成的。正是因為有變化，有波動，才存在風險，例如利率的變化會導致存在利率風險，信用的變化會存在信用風險，其實有風險才是金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的動力。

　　4、風險的主要特征。

　　第一，未來結(jié)果的不確定性。

　　理解這一點非常重要，例如為什么說在商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務中會遇到風險呢?

　　第二，未來結(jié)果的損益性。

　　風險發(fā)生所導致的結(jié)果可能帶來某種形式的損失或收益，不要認為存在風險，就只理解為損失的可能。風險也可能帶來潛在的收益，例如商業(yè)銀行主動從事的中間業(yè)務及表外業(yè)務，已經(jīng)成為銀行利潤增長的重要來源。

　　第三，存在誘發(fā)風險的風險因素變化的可能性及風險事故發(fā)生的可能性。

　　風險事故是指導致風險發(fā)生的偶然事件，是風險之所以發(fā)生的直接原因;風險因素是指引起風險事故發(fā)生或增加風險事故發(fā)生機會的因素，是引發(fā)風險事故的客觀條件。

　　第四，風險的發(fā)生具有一定程度的擴散性。

　　一種風險因素的變化經(jīng)�？赡芤�起其他相關(guān)風險因素的變化，一家商業(yè)銀行發(fā)生的風險也可能擴散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風險，或者產(chǎn)生“多米諾骨牌效應”造成系統(tǒng)風險，甚至輻射到經(jīng)濟運行的各個方面。從這個角度也說明了銀行監(jiān)管的必要性。

　　5、“風險和收益”的關(guān)系。

　　風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風險高收益、低風險低收益的基本規(guī)律。

　　◆ 如何在一定風險水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下將風險控制到最小，即實現(xiàn)風險—收益關(guān)系的最優(yōu)匹配是商業(yè)銀行是實現(xiàn)風險—收益目標的基本要求。所以商業(yè)銀行應該積極承擔有利的風險，在合理的風險范圍內(nèi)創(chuàng)造更高的收益。

　　6、金融風險可能造成的損失。

　　一般來說，金融風險可能造成的損失可以分解為預期損失、非預期損失和災難損失。

　　7、風險管理的概念。

　　風險管理是指識別、衡量、監(jiān)督并動態(tài)控制各種風險的過程。

　　備注：考慮到金融機構(gòu)的特殊性，從機構(gòu)的內(nèi)部控制和外部監(jiān)管角度來看，對于風險的解釋，則更關(guān)注于損失的可能性。例如巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險

　　補充規(guī)定》(1996)就將商業(yè)銀行的市場風險定義為“因市場價格波動而導致表內(nèi)和表外頭寸損失的風險”。并要求根據(jù)損失額的估計來計算相關(guān)資本充足額。(因在PPT里有備注，為了使信息更全面，也把備注拷貝出來，放在該頁PPT所對應的知識點下面，一一說明)

　　8、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系。

　　第一，承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

　　第二，風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。

　　第三，風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合。

　　第四，健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。

　　第五，風險管理水平直接體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力。提高風險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　總之，風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一。

　　9、商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷的四種風險管理模式。

　　(1)資產(chǎn)風險管理模式階段，20世紀60年代以前;

　　(2)負債風險管理模式階段，20世紀60年代;

　　(3)資產(chǎn)負債風險管理模式階段，20世紀70年代;

　　(4)全面風險管理模式。20世紀80年代之后，全面風險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。