19. 貸后管理

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)�是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，又被稱為貸款出售，主要目的是為了分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。

　　貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的貸款筆數(shù)可分為單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合(打包)貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)�按轉(zhuǎn)讓貸款的資金流向可分為一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓

　　按原債權(quán)人對(duì)已轉(zhuǎn)讓貸款是否承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可分為無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓

　　按原債權(quán)人對(duì)已轉(zhuǎn)讓貸款是否參與管理可分為代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓?zhuān)�按新債�?quán)人確定方式可分為定向轉(zhuǎn)讓與公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(通常通過(guò)招標(biāo))。

　　大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是屬于一次性、無(wú)追索、一組同質(zhì)性的貸款(如住房抵押貸款)在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開(kāi)打包出售。

　　2. 貸款重組

　　貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。貸款重組應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：

　�、偈欠駥儆诳芍亟M的對(duì)象或產(chǎn)品

　�、跒楹芜M(jìn)入重組流程。

　�、凼欠裰档弥亟M，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。

　�、軐�(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。

　　貸款重組的流程：

　　第一， 成本收益分析。

　　第二， 準(zhǔn)備重組方案。

　　第三， 與債務(wù)人磋商和談判，并就貸款重組的措施、條件、要求和實(shí)施期限達(dá)成共識(shí)。

　　20. 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置

　　1. 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量

　　信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來(lái)的非預(yù)期損失。

　　取決于以下幾個(gè)方面：一是置信水平;二是銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平。

　　2. 經(jīng)濟(jì)資本配置

　�、倩�于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置。

　�、诨�于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置。