第三節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
一、市場風(fēng)險管理的組織框架
一般而言,商業(yè)銀行對市場風(fēng)險的管理應(yīng)當包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層次:
1.董事會
承擔對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責任,確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風(fēng)險。
2.高級管理層
負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況,并確保銀行具別足夠的人力、物力以及恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風(fēng)險。
3.相關(guān)部門
商業(yè)銀行應(yīng)當確保各職能部門具有明確的職責分工、相關(guān)職能被恰當分離,以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。
二、市場風(fēng)險監(jiān)測
1.市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類
市場風(fēng)險報告應(yīng)當包括如下全部或部分內(nèi)容:
、侔礃I(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計/計量的市場風(fēng)險頭寸;
、趯κ袌鲲L(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析;
③頭寸的盈虧情況;
、苁袌鲲L(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;
、菔袌鲲L(fēng)險管理政策和程序的遵守情況;
⑥市場風(fēng)險限額的遵守情況,包括對超限額情況的處理;
⑦事后檢驗和壓力測試情況;
、鄡(nèi)部和外部審計情況;
、崾袌鲲L(fēng)險經(jīng)濟資本分配情況;
、鈱Ω倪M市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議;
、鲜袌鲲L(fēng)險管理的其他情況。
先進的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是提高市場風(fēng)險管理效率和質(zhì)量的基礎(chǔ)工具。
從國外的市場風(fēng)險管理實踐看,市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用。
、偻顿Y組合報告
、陲L(fēng)險分解“熱點”報告
③最佳投資組合組織報告
④最佳風(fēng)險規(guī)避策略報告
2.市場風(fēng)險報告的路徑和頻度
①在正常市場條件下,通常每周向高級管理層報告一次;在市場劇烈波動的情況下,需要進行實時報告,但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。
②后臺和前臺所需的頭寸報告,應(yīng)當每日提供,并完好打印、存檔、保管。
、埏L(fēng)險值和風(fēng)險限額報告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。
、軕(yīng)高級管理層或決策部門的要求,風(fēng)險管理部門應(yīng)當有能力隨時提供各種滿足特定需要的風(fēng)險分析報告,以輔助決策。
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