首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航

2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第6章精講筆記 第2節(jié)

  6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估

  6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)

 、佻F(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收賬款)/總資產(chǎn),該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

  ②核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn),對同類商業(yè)銀行而言,該比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對較好。核心存款是指那些相對來說較穩(wěn)定、對利率變化不敏感的存款,季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也較小。

  ③貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差,而比率較低則反映了商業(yè)銀行具有較大的貸款增長潛力。

 、苜J款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存款的流動(dòng)性越高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對越小。

 、萘鲃(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存款的流動(dòng)性越高。

 、抟鬃冐(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金。

  ⑦大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資),從事積極負(fù)債管理的商業(yè)銀行被認(rèn)為大額負(fù)債有較高的依賴度,意味“熱錢”對商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的支撐程度。對大型商業(yè)銀行來說,該比率為50%很正常,但對主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此,大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  背景知識:我國的流動(dòng)性監(jiān)管要求

  我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%,流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過25%。

  流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用,有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析,無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評估。

  6.2.2 現(xiàn)金流分析

  通過對商業(yè)銀行短期內(nèi)(例如未來30天)的現(xiàn)金流入(資金來源)和現(xiàn)金流出(資金使用)的預(yù)測和分析,可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況,現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來表示。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時(shí),對商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。實(shí)踐證明,為了合理預(yù)計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求,應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較。

  6.2.3 其他評估方法

  1.缺口分析法

  缺口分析法是巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動(dòng)性的較好方法,在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。

  為了計(jì)算商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口(亦為融資需求),需要對資產(chǎn)、負(fù)債和表外項(xiàng)目的未來現(xiàn)金流進(jìn)行分析。

  融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

  融資缺口=-流動(dòng)性資產(chǎn)+借入資金

  融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)

  積極的流動(dòng)性缺口分析的時(shí)間序列很短,大多數(shù)商業(yè)銀行重視對四五周之后的流動(dòng)性缺口分析。

  2.久期分析法

  久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

 、佼(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);如果市場利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大,流動(dòng)性也隨之減弱。

 、诋(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場利率下降,流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場利率上升,流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

 、郛(dāng)久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

  特別推薦:2011年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間預(yù)告

       2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精講筆記匯總

美好明天
在線課程
主講老師 必會(huì)考點(diǎn)
精講班
必會(huì)考點(diǎn)精講班
課程時(shí)長:15h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
專項(xiàng)
提升班
專項(xiàng)提升班
課程時(shí)長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
·對計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
考點(diǎn)
串聯(lián)班
考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部
資料班
內(nèi)部資料班
課程時(shí)長:6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
報(bào)名
下載 下載 下載 下載
課時(shí)安排 15小時(shí) 3小時(shí) 3小時(shí) 6小時(shí)
法律法規(guī)與綜合能力 小糖 報(bào)名
個(gè)人理財(cái) 趙明 報(bào)名
風(fēng)險(xiǎn)管理 晶鑫 報(bào)名
公司信貸 趙明 報(bào)名
個(gè)人貸款 伊墨 報(bào)名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
必會(huì)考點(diǎn)精講班
課程時(shí)長:15h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
難點(diǎn)突破階段
專項(xiàng)提升班
專項(xiàng)提升班
課程時(shí)長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
·對計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點(diǎn)串聯(lián)班
考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部資料班
內(nèi)部資料班
課程時(shí)長:6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
VIP美題
智能刷題
✬✬✬
三星題庫
每日一練
真題題庫
模擬題庫
✬✬✬✬
四星題庫
教材同步
真題視頻解析
✬✬✬✬✬
五星題庫
高頻?
大數(shù)據(jù)易錯(cuò)
做題輔助功能 練題工具
VIP配套資料 電子資料 課程講義
VIP旗艦服務(wù) 私人訂制服務(wù) 學(xué)籍檔案
PMAR學(xué)習(xí)規(guī)劃
大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)報(bào)告
學(xué)習(xí)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)
官網(wǎng)查分服務(wù)
VIP勛章
節(jié)點(diǎn)嚴(yán)控 考試倒計(jì)時(shí)提醒
VIP直播日歷
上課提醒
便捷系統(tǒng) 課程視頻、音頻、講義下載
手機(jī)/平板/電腦 多平臺(tái)聽課
無限次離線回放
課程有效期
課程有效期12個(gè)月
增值服務(wù) 贈(zèng)送2021年全部課程
套餐價(jià)格 全科:299
單科:298
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲。
掃碼免費(fèi)使用
法律法規(guī)與綜合能力
共計(jì)147課時(shí)
講義已上傳
42人在學(xué)
個(gè)人理財(cái)
共計(jì)944課時(shí)
講義已上傳
12957人在學(xué)
風(fēng)險(xiǎn)管理
共計(jì)907課時(shí)
講義已上傳
5277人在學(xué)
公司信貸
共計(jì)1455課時(shí)
講義已上傳
13161人在學(xué)
個(gè)人貸款
共計(jì)1232課時(shí)
講義已上傳
7187人在學(xué)
推薦使用萬題庫APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬題庫
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距離2024下半年考試還有
版權(quán)聲明:如果銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
官方
微信
關(guān)注銀行從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
報(bào)名
查分
掃描二維碼
關(guān)注銀行報(bào)名查分
下載
APP
下載萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫
微信小程序
選課
報(bào)名
文章責(zé)編:haoyan723