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2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料(17)

考試吧為各位考生精心整理了“2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料”,希望能夠幫助各位準(zhǔn)確把握知識(shí)點(diǎn),輕松備考,順利通過考試。

2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料:管理基礎(chǔ)

  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

  一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

  1.風(fēng)險(xiǎn)的定義:風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

  (1)未來收益或損失可以被事先確定,則不存在風(fēng)險(xiǎn);否則存在風(fēng)險(xiǎn)

  (2)沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益

  2.風(fēng)險(xiǎn)與損失的關(guān)系:注意不要把二者混為一談

  (1)風(fēng)險(xiǎn):明確的事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài);

  損失:事后概念,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的實(shí)際結(jié)果。

  (2)風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

  3.損失類型及其解決辦法

  (1)預(yù)期損失(Expected Loss,EL)——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤;

  (2)非預(yù)期損失(Unexpected Loss,UL)——資本金;

  (3)災(zāi)難性損失(Stress Loss,SL)——保險(xiǎn)、事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

  1.商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn),直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

  2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則,實(shí)行自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束。

  風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

  3.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系:

  (1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

  (2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

  從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式;

  從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

  從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

  (3)為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

  (4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

  (5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是金融監(jiān)管的迫切要求

  決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素:資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平

  三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

  1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  20世紀(jì)60年代前,偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù),強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

  2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  20世紀(jì)60-70年代,為擴(kuò)大資金來源,避開金融監(jiān)管限制,變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債

  華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命:

  1952年,哈瑞·馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論——單期投資問題:投資者在某個(gè)時(shí)間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時(shí)期(持有期),在持有期結(jié)束時(shí)(期末),投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費(fèi)和再投資。(計(jì)算機(jī)不普及,使用存在難度)

  1964年,馬科威茨的學(xué)生威廉·夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)

  3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  20世紀(jì)70年代,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

  華爾街第二次數(shù)學(xué)革命:1973年,費(fèi)雪·布萊克、麥龍·舒爾斯、羅伯特·默頓歐式期權(quán)定價(jià)模型。(到期日才能行權(quán))

  4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  20世紀(jì)80年代后,1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

  5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的理念和方法:

  (1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系:國別、地域

  (2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍:業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位

  (3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程:業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)

  (4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法:風(fēng)險(xiǎn)增多,方法增多

  (5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化:,每一個(gè)員工、部門

  全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐,符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

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③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
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課程時(shí)長:6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
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