第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
表6 —4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)
內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào) |
外部指標(biāo)/信號(hào) |
融資指標(biāo)/信號(hào) |
主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如: |
主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如: |
主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如: |
二、壓力測(cè)試
2007年上半年國內(nèi)股票市場(chǎng)空前繁榮,某商業(yè)銀行在1個(gè)營業(yè)日內(nèi)累計(jì)提取數(shù)百億元人民幣,給流動(dòng)性管理造成了巨大壓力,被迫在資金市場(chǎng)不惜成本借入巨額資金以應(yīng)付短期支付要求。
商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要,對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債,以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試:
(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn);
(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%;
(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%;
(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。
三、情景分析
商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場(chǎng)條件分為正常、最好和最壞三種情景,盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。例如,在正常和極端不利的市場(chǎng)條件下,商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和流出的缺口分析結(jié)果以及所反映的整體流動(dòng)性狀況會(huì)存在顯著差異。
在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景分析中,分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要,有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道,避免在某一時(shí)刻持有過量的閑置資金或面臨過高的資金需求,以有效緩解市場(chǎng)波動(dòng)所產(chǎn)生的沖擊,消除交易對(duì)手對(duì)其經(jīng)營狀況的疑慮。雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率較低,但深入分析最壞情景(即面臨流動(dòng)性危機(jī))意義重大,通?煞譃橐韵聝煞N情況:
(1)商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。例如,商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重低下,無法繼續(xù)產(chǎn)生正常的現(xiàn)金流入,可用資金嚴(yán)重匱乏,而此時(shí)大量負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代,必須按期償還,因此不得不依賴從資金市場(chǎng)大規(guī)模融資或出售流動(dòng)性資產(chǎn),從而引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。例如,具有一百多年歷史的巴林銀行,由于內(nèi)部控制方面的嚴(yán)重疏漏被個(gè)別交易員利用,違規(guī)交易衍生產(chǎn)品并遭受巨額損失,最終巴林銀行因無法籌措到足夠的資金彌補(bǔ)損失而被迫宣布破產(chǎn)倒閉。
實(shí)質(zhì)上,商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。
(2)整體市場(chǎng)危機(jī)。2008年爆發(fā)的全球金融危機(jī),是流動(dòng)性危機(jī)噩夢(mèng)最真實(shí)的寫照,幾乎所有國際性商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況都受到了不同程度的影響,嚴(yán)重?fù)p害了全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的穩(wěn)定與繁榮。值得注意的是,在此危機(jī)條件下,市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的信用等級(jí)高度重視,由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差,有些追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機(jī)損失而破產(chǎn)倒閉,而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽(yù)卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港,在危機(jī)中反而提高了自身的流動(dòng)性和競(jìng)爭(zhēng)能力。
在最壞情景下,商業(yè)銀行需要測(cè)算現(xiàn)金流量的可能變動(dòng)范圍,此時(shí)應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度,在分析現(xiàn)金流入時(shí)采用較晚的日期,金額適當(dāng)降低;而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期,金額適當(dāng)提高。將特定時(shí)段內(nèi)的預(yù)期現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出之間的余額相加,則能夠把握商業(yè)銀行在三種情景下的流動(dòng)性演變和資金凈余缺的情況,從而合理判斷商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況。
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