風險計量

　　1.風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。

　　準確的風險計量結(jié)果是建立在卓越的風險模型基礎上的，而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型，任務相當艱巨。

　　2.開發(fā)風險管理模型的關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補充。

　　3.商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒�，基于合理的假設前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。

　　4.監(jiān)督機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查：

　　(1)模型的原理、邏輯;

　　(2)歷史數(shù)據(jù)、風險假設

　　(3)例外安排

　　(4)修正程序

　　(5)結(jié)果及報告程序

　　(6)對模型設計的理解