三、風險預警

　　風險預警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，采用專家怕段和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”

　　1. 風險預警的程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

　�、傩庞眯畔⒌氖占�和傳遞

　　②風險分析

　�、埏L險處置。劃分為預控性處置與全面性處置。

　　④后評價

　　風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結構的改善。同時改進預警指標和模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

　　(2)風險預警的主要方法

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　�、俸谏�預警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　　警兆是指警素發(fā)生異常變化導致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

　　警素是指構成警情的指標。

　�、谒{色預警法。這種預警方法側重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。大于或小于0.5時風險處于不同的水平

　　統(tǒng)計預警法，是對京兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析。

　�、奂t色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警。

　　2. 行業(yè)風險預警(注意教材上行業(yè)風險預警指標)

　　(1)行業(yè)環(huán)境風險因素

　　①經(jīng)濟周期因素

　　②財政貨幣政策

　�、蹏�家產業(yè)政策

　　④法律法規(guī)

　　(2)行業(yè)經(jīng)營風險因素

　　主要包括市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產業(yè)依賴度、產品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務狀況，目的是預測目標行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風險。

　　(3)行業(yè)財務風險因素

　　對行業(yè)財務風險因素的分析要從行業(yè)財務數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風險。行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：

　�、傩袠I(yè)凈資產收益率=凈利潤/平均凈資產×100%

　　②行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內全部企業(yè)個數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內盈利企業(yè)盈利總額)

　　該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數(shù)值越低風險越小。

　　③資本積累率=行業(yè)內企業(yè)年末所有者權益增長額總和/行業(yè)內年初企業(yè)所有者權益總和×100%。該指標越高越好。

　�、苄袠I(yè)銷售利潤率=行業(yè)內企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內企業(yè)銷售收入總和×100%%。該指標越高越好。

　　⑤行業(yè)產品產銷率=行業(yè)產品銷售量/行業(yè)產品產量×100%。越高越好。

　�、迍趧由�產率=(截至當月累計工業(yè)增加值總額×12)/(行業(yè)職工平均人數(shù)×累計月數(shù))×100%

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　3. 區(qū)域風險預警(注意教材上區(qū)域風險預警)

　　區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化等。

　　(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　(2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素

　　4. 客戶風險預警(注意教材上客戶風險預警)

　　客戶風險分為客戶財務風險和客戶非財務風險兩大類，風險經(jīng)理在進行客戶風險監(jiān)測時，一般可以按照以下步驟進行：

　　(1)客戶財務風險的監(jiān)測

　　(2)客戶非財務風險的監(jiān)測