風(fēng)險監(jiān)測對象

　　1.單一客戶風(fēng)險監(jiān)測

　　基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo);財務(wù)指標(biāo)包括償債能力指標(biāo)，盈利能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)。

　　2.組合風(fēng)險監(jiān)測

　　組合風(fēng)險監(jiān)測的方法包括傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型。

　　(1)傳統(tǒng)的組合檢測方法。傳統(tǒng)的組合檢測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測。

　　(2)資產(chǎn)組合模型法。商業(yè)銀行在計量每個暴露的信用風(fēng)險，即估計每個暴露的未來價值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計量組合整體的未來價值的概率分布。通常包括兩種方法：①估計各暴露之間的相關(guān)性，從而得到整體價值的概率分布;②不直接處理各暴露之間的相關(guān)性，而把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　1.不良資產(chǎn)/貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　2.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

　　3.單一(集團(tuán))客戶授信集中度一最大一家(集團(tuán))客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　4.貸款風(fēng)險遷徙：

　　(1)正常貸款遷徙率

　　正常貸款遷徙率一(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　(2)正常類貸款遷徙率：

　　正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%

　　(3)關(guān)注類貸款遷徙率：

　　關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　(4)次級類貸款遷徙率：

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　(5)可疑類貸款遷徙率：

　　可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100%

　　5.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　6.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%