第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　第一節(jié) 重點(diǎn)難點(diǎn)

　　1.去年考試的內(nèi)容以及分?jǐn)?shù)的比例及今年備考應(yīng)注意的問題。

　　答：2006年《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目考試的內(nèi)容包括六個(gè)部分，其中有：

　　① 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(分?jǐn)?shù)比例15%)

　�、� 信用風(fēng)險(xiǎn)管理(分?jǐn)?shù)比例30%)

　�、� 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理(分?jǐn)?shù)比例20%)

　�、� 操作風(fēng)險(xiǎn)管理(分?jǐn)?shù)比例15%)

　�、� 其他主要風(fēng)險(xiǎn)的管理(分?jǐn)?shù)比例10%)

　�、� 銀行監(jiān)管和市場(chǎng)約束(分?jǐn)?shù)比例10%)

　�、� 我們看到：風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大類型的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容在分?jǐn)?shù)比例上占了80%，這說明在學(xué)習(xí)中要重點(diǎn)加強(qiáng)這些內(nèi)容的學(xué)習(xí)。

　�、� 資格認(rèn)證考試題的類型包括單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題和判斷題三種類型。

　�、� 考試大綱中所列的知識(shí)點(diǎn)很重要，應(yīng)該圍繞這些知識(shí)點(diǎn)來學(xué)習(xí)。

　�、饨衲暝诠�布修訂的考試大綱中，內(nèi)容編排體系有所變化:考試用書

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整上由原來的六章變?yōu)榘苏拢瑥?qiáng)調(diào)了每一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型。

　　內(nèi)容上增加了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的數(shù)理知識(shí)，同時(shí)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中結(jié)合巴塞耳協(xié)議的要求也對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的模型和技術(shù)進(jìn)行了歸納和介紹。

　�、� 在學(xué)習(xí)過程中，希望各位學(xué)員注意以下學(xué)習(xí)方法：

　　第一，緊緊圍繞考試大綱的各個(gè)知識(shí)點(diǎn)，務(wù)必理解各類風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、掌握各類風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。

　　第二，結(jié)合商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)了解風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際工作，通過風(fēng)險(xiǎn)案例了解風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量和控制。

　　第三，針對(duì)未來考試試題類型的特點(diǎn)，也就是單項(xiàng)選擇題、多選擇題和判斷題的命題特色，有重點(diǎn)、有效率、有針對(duì)性的開展考前準(zhǔn)備。

　　2.第一章應(yīng)掌握的重點(diǎn)。

　　通過本章的學(xué)習(xí)，首先要掌握風(fēng)險(xiǎn)的含義，理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系;其次掌握商業(yè)銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類別;知道商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，理解資本的定義和作用;熟悉風(fēng)險(xiǎn)量化管理中常用的一些數(shù)理基礎(chǔ)知識(shí)。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)的概念

　　風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果的不確定性(或任何變化)。

　　要重點(diǎn)理解“變化”二字，風(fēng)險(xiǎn)是由于預(yù)期結(jié)果的變化造成的。正是因?yàn)橛凶兓�，有波�?dòng)，才存在風(fēng)險(xiǎn)，例如利率的變化會(huì)導(dǎo)致存在利率風(fēng)險(xiǎn)，信用的變化會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)才是金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的動(dòng)力。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。

　　第一，未來結(jié)果的不確定性。

　　理解這一點(diǎn)非常重要，例如為什么說在商業(yè)銀行的存貸款業(yè)務(wù)中會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)呢?

　　第二，未來結(jié)果的損益性。

　　風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生所導(dǎo)致的結(jié)果可能帶來某種形式的損失或收益，不要認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)，就只理解為損失的可能。風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來潛在的收益，例如商業(yè)銀行主動(dòng)從事的中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為銀行利潤增長的重要來源。

　　第三，存在誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素變化的可能性及風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性。

　　風(fēng)險(xiǎn)事故是指導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的偶然事件，是風(fēng)險(xiǎn)之所以發(fā)生的直接原因;風(fēng)險(xiǎn)因素是指引起風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生或增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會(huì)的因素，是引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故的客觀條件。

　　第四，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有一定程度的擴(kuò)散性。

　　一種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化經(jīng)�？赡芤�起其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化，一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)也可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生“多米諾骨牌效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。從這個(gè)角度也說明了銀行監(jiān)管的必要性。