信用風險管理

　　1. 第三章是復(fù)習的重點，內(nèi)容較多，大家一定要多下功夫，按照前面的講述，對任何種類風險的管理都需要“風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制”這四個主要步驟，所以對于信用風險管理，內(nèi)容包括信用風險的識別，信用風險的計量，信用風險監(jiān)測與報告以及信用風險控制。

　　信用風險管理一章的主要結(jié)構(gòu)

　　第一節(jié)重難點

　　2. 本節(jié)的學習目的

　　答：——正確認識和理解信用風險識別的定義、內(nèi)容、步驟和方法;

　　——正確認識和理解銀行單一法人客戶的分類及信用風險識別方法;

　　——正確認識和理解集團法人客戶的定義、特征及信用風險識別方法;

　　——正確認識和理解個人客戶的分類及信用風險識別方法

　　3. 信用風險識別的一般認識

　　答：　　包括:

　　——信用風險識別的定義;

　　——信用風險識別的內(nèi)容;

　　——信用風險識別的步驟、方法 。

　　——信用風險識別的定義

　　信用風險識別是指通過對銀行外部經(jīng)營環(huán)境和對銀行的客戶和交易對手的了解、考察和分析，識別出可能導致銀行債務(wù)人或交易對手違約或信用質(zhì)量發(fā)生變化、影響銀行債權(quán)或其他金融工具的價值，并由此引致銀行損失的各種因素。

　　——信用風險識別的內(nèi)容

　　包括:

　　⑴信用風險因素的分析;

　�、菩庞蔑L險的性質(zhì)、可能性及后果的判斷;

　�、切庞蔑L險識別的步驟、方法及其效果。

　　——信用風險識別的步驟、方法 a

　　信用風險識別的步驟

　　第一步：要求債務(wù)人和交易對手提供或從外部(中介或第三方)獲得各種相關(guān)資料和基本信息，通過各種適當、有效的途徑和方法，對銀行的潛在和現(xiàn)實的債務(wù)人及交易對手進行系統(tǒng)的了解和考察;

　　第二步：分析各種可能引致債務(wù)人及交易對手信用風險的來源、成因及其表現(xiàn)形式，并考察潛在信用風險的狀況。

　　——信用風險識別的步驟、方法 b

　　方法包括：

　　傳統(tǒng)的專家分析

　　各種評級、評分模型

　　4. 信用風險識別的對象

　　答： 非保證收益型理財計劃可以分為保本浮動收益理財計劃和非保本浮動收益理財計劃。保本浮動收益理財計劃是指商業(yè)銀行按照約定條件向客戶保證本金支付，本金以外的投資風險由客戶承擔，并依據(jù)實際投資收益情況確定客戶實際收益水平的理財計劃;非保本浮動收益理財計劃是指商業(yè)銀行根據(jù)約定條件和實際投資收益情況向客戶支付收益，并不保證客戶本金安全的理財計劃。