Credit Risk+模型

　　答：利用針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

　　認(rèn)為貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小且相互獨(dú)立的連續(xù)變量 中華考試網(wǎng)

　　結(jié)論：貸款組合的違約率服從泊松分布，即一個(gè)貸款組合發(fā)生n筆貸款違約的概率為Prob(n筆貸款違約)=e-m×mn/n!

　　客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

　　答：Credit Portfolio View模型的基本思想如下所述：等級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣中的每一項(xiàng)都表示借款人在一定期限內(nèi)由一個(gè)信用等級(jí)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)信用等級(jí)的概率。

　　特點(diǎn)：模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

　　一般情況下，Credit Portfolio View模型比較適用于投機(jī)級(jí)借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。