第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　考點(diǎn)難點(diǎn)分析

　　一、風(fēng)險(xiǎn)與損失收益的區(qū)別

　　風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。損失是一個(gè)事后概念，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，金融性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷四個(gè)階段，順序依次為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。其中缺口分析，久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

　　1988年《巴賽爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)主要類(lèi)別的重要內(nèi)容

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)分為違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可針對(duì)企業(yè)，很多銀行倒閉案例都是由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的。

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，具有非營(yíng)利性。

　　3.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。

　　四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理五大策略

　　這五大策略分為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖。

　　五、監(jiān)管資本

　　核心資本和附屬資本的內(nèi)容區(qū)別：

　　核心資本包括權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開(kāi)儲(chǔ)備。 附屬資本包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通貸款儲(chǔ)備以及混合性債務(wù)工具。

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