點(diǎn)擊查看：2013銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)匯總第二章

　　第二節(jié)重難點(diǎn)

　　3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括哪些?

　　答：董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)

　　監(jiān)事會(huì)

　　高級(jí)管理層

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)

　　重點(diǎn)要求

　　答：(1)要掌握董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)

　　(2)了解監(jiān)事會(huì)的職責(zé)

　　(3)掌握高級(jí)管理層的職責(zé)

　　(4)重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)及其部門(mén)設(shè)置，尤其是要知道風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

　　(5)在“其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)”中：要理解“內(nèi)部審計(jì)和法律/合規(guī)部門(mén)的職責(zé)”

　　5. 董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)

　　答：董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　具體來(lái)說(shuō)，董事會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)管理的職能如下：

　　◆負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序;

　　◆確定銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平;

　　◆督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn);

　　◆定期獲得關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告;

　　◆監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

　　董事會(huì)通常指派專門(mén)委員會(huì)(通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì))負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　6. 監(jiān)事會(huì)

　　答：監(jiān)事會(huì)是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作;

　　監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。

　　7. 高級(jí)管理層

　　答：高級(jí)管理層的主要職責(zé)：

　　◆負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策;

　　◆制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程;

　　◆及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況;

　　◆確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　8. 建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　答：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是風(fēng)險(xiǎn)管理組織的主要組成部分。

　　◆高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)遵守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：

　　◇首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須具備高度獨(dú)立性;以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略

　　◇其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具備、或具備非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。以降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的結(jié)構(gòu)

　　◆還是要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門(mén)

　　◇一方面，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持;

　　◇另一方面，需要配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險(xiǎn)管理技能的專業(yè)人員。

　　◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)結(jié)構(gòu)通常有兩種類(lèi)型：

　　◇集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的商業(yè)銀行。

　　◇分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，適用于規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行、證券、基金、期貨、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)

　　◆監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額;

　　◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估;

　　◆風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以全面掌握金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)于保持信息準(zhǔn)確性的責(zé)任感。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能

　　◆參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能：

　　◇風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　◇數(shù)量分析能力

　　◇價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　◇模型創(chuàng)建能力

　　◇系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力

　　9. 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)

　　答：這些部門(mén)包括：

　　◆財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　◆內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　◆法律/合規(guī)部門(mén)

　　◆外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　10. 第三節(jié)重點(diǎn)掌握

　　答：希望大家重點(diǎn)掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

　　其中，其中前三個(gè)步驟由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)承擔(dān)，而風(fēng)險(xiǎn)控制和決策職能由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)。

　　11. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　答：◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用：有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

　　◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的環(huán)節(jié)：包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。

　　◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注的主要問(wèn)題是：

　　◇風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果;

　　◇識(shí)別的方法及其效果。

　　◆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有以下幾種方法：

　　◇專家調(diào)查列舉法

　　◇資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　◇情景分析法

　　◇分解分析法

　　◇失誤樹(shù)分析方法

　　12. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　答：◆作用　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ);

　　◆實(shí)現(xiàn)方法　準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上;

　　◆商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn);

　　◆銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到模型風(fēng)險(xiǎn)等。

　　13. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　答：◆風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面：

　　◇監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確�？梢詫�風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前識(shí)別出來(lái);

　　◇報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施、及其質(zhì)量/效果。

　　◆建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

　　14. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　答：◆風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程;

　　◆風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

　　◇風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求;

　　◇所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;

　　◇通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序;

　　15. 具體的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施

　　答：具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　◆首先，基層業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員(1～2人)，有時(shí)也被稱為風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理，負(fù)責(zé)基層風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、整理和不同部門(mén)/信息系統(tǒng)之間的傳遞，識(shí)別和降低業(yè)務(wù)部門(mén)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素;

　　◆其次，每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(3～5人)，負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)部門(mén)的日常風(fēng)險(xiǎn)管理，并對(duì)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況作出判斷，決定采取何種風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

　　◆最后，作為定期匯報(bào)或在遭遇特殊風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)向最高管理層(或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān))匯報(bào)。

　　最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(5～7人)，作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位，決定采取何種有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　相關(guān)推薦：

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)難點(diǎn)匯總

　　2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理全真試題及解析匯總

　　2013銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬及答案3套