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2014銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》知識點(diǎn)精講(5)

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  第五節(jié) 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

  一、收益的計(jì)量

  (一)絕對收益絕對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。用數(shù)學(xué)公式表示為:

  絕對收益=P—P。

  其中,P為期末的資產(chǎn)價值總額,P。為期初投入的資金總額。

  (二)百分比收益率

  百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示,是最常用的評價投資收益的方式。用數(shù)學(xué)公式表示為:

 

  二、常用的概率統(tǒng)計(jì)知識

  (一)預(yù)期收益率

  由于投資風(fēng)險的不確定性,資產(chǎn)或投資組合的未來收益往往也是不確定的。在風(fēng)險管理實(shí)踐中,為了對這種不確定的收益進(jìn)行計(jì)量和評估,通常需要計(jì)算資產(chǎn)或投資組合未來的預(yù)期收益率(或期望收益率),以便于比較和決策。

  (二)方差和標(biāo)準(zhǔn)差

  方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差,用δ表示。在風(fēng)險管理實(shí)踐中,通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大,表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時,資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平,出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

  (三)正態(tài)分布

  正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布(見圖l—1)。若隨機(jī)變量2的概率密度函數(shù)為:

 

  三、投資組合分散風(fēng)險的原理

  如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性,則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變,當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時,風(fēng)險分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時,風(fēng)險分散效果較好。。在風(fēng)險管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理,將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域,通過積極實(shí)施風(fēng)險分散策略,顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性,從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。

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