查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第六章流動性風(fēng)險管理

　　第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　一、流動性風(fēng)險監(jiān)測/預(yù)警(★★★★★)

　　二、壓力測試(★)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預(yù)測和分析，力圖準(zhǔn)確判斷未來特定時段的資金凈需求。

　　三、情景分析(★)

　　商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，在每種情景下，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能考慮到任何可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率較低，但深入分析最壞情景(即面臨流動性危機)意義重大，通�？煞譃橐韵聝煞N情況：

　�、偕虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。實質(zhì)上，商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致使的薄弱環(huán)節(jié)。

　　②整體市場危機。

　　四、流動性風(fēng)險管理實踐(★)

　　(一)對本幣的流動性風(fēng)險管理

　　在具體操作層面，對表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡單分為三個步驟：

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求，等于負(fù)債流動性需求加上資產(chǎn)(貸款)流動性需求。

　　第三步，商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限，計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

　　(二)對外幣的流動性風(fēng)險管理

　　高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以將流動性管理權(quán)限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國的分行，但都應(yīng)賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃，通常采用兩種方式：

　　一是使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　二是管理者可以根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　(三)制訂流動性應(yīng)急計劃

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動性風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應(yīng)急計劃，它主要包括兩方面的內(nèi)容：

　　一是危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債處置的措施。

　　二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資金的來源包括未使用的信貸額度，以及尋求央行的緊急支援等。

　　商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)重視以下流動性風(fēng)險管理要點：

　　①提高流動性管理的預(yù)見性。

　　②建立多層次的流動性屏障。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實現(xiàn)有彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動性風(fēng)險。

　　③通過金融市場控制風(fēng)險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金、滿足流動性需求的快捷通道。

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