查看匯總：2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第八章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估

　　第三節(jié) 壓力測(cè)試

　　一、基本框架和要求

　　1.資本充足率壓力測(cè)試總體框架

　　資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況。資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容如下：

　　(I)情景選擇

　　壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　(2)定量壓力測(cè)試

　　(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)

　　通過(guò)定性壓力測(cè)試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險(xiǎn)如集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)全行的影響。同時(shí)，還要考慮針對(duì)壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理行動(dòng)。

　　(4)結(jié)果輸出

　　資本充足率壓力測(cè)試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對(duì)全行造成的影響，包括對(duì)監(jiān)管資本、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、會(huì)計(jì)損益、資產(chǎn)價(jià)值等的影響。

　　2.設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架需注意的問(wèn)題

　　在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí)，要確保整個(gè)框架的實(shí)用性和可操作性，需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題：

　　(1)定量與定性相結(jié)合;

　　(2)合理整合現(xiàn)有資源;

　　(3)保證系統(tǒng)可延伸性。

　　二、關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求

　　1.治理方面的要求;

　　2.組織實(shí)施方面的要求;

　　3.覆蓋范圍方面的要求;

　　4.方法論方面的要求;

　　5.應(yīng)用和報(bào)告方面的要求。

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