二、操作風險識別方法

　　(一)自我評估法

　　自我評估法是在商業(yè)銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風險的重要程度。

　　商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

　　(二)因果分析模型

　　在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。

　　實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致損失的風險成因，方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關系。

　　第二節(jié)　操作風險評估

　　商業(yè)銀行須評估所有已經識別出來的操作風險的影響程度和發(fā)生概率，以決定哪些風險可以接受，哪些風險不能接受且應當及時加以轉移或規(guī)避。

　　商業(yè)銀行通常采取定量和定性相結合的方法來對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估。

　　操作風險與內部控制自我評估是使用一定的方法幫助業(yè)務部門認識和評估其自身的操作風險狀況，從而有針對性地采取優(yōu)化措施。

　　由業(yè)務部門自己識別評估自身的操作風險

　　確定需要重點管理和控制的風險

　　發(fā)現遺漏的風險和不適當的控制措施

　　解決問題，進行優(yōu)化完善

　　(一)操作風險評估要素和原則

　　●內部操作風險損失事件數據

　　包括操作風險損失事件發(fā)生后可以標識、計量和描述該風險事件的各項數據信息，涵蓋商業(yè)銀行所有機構和所有重要的業(yè)務活動，反映商業(yè)銀行的操作風險狀況。

　　內部操作風險損失數據應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數據，而非預期的損失數據。

　　●外部相關損失數據

　　可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當稀少，因此商業(yè)銀行應當利用外部相關損失數據(無論是公開數據還是行業(yè)整合數據)來解決多數商業(yè)銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本數過少而導致統(tǒng)計結果失真的問題。

　　●情境分析

　　●業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

　　操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　操作風險評估原則

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