二、基本做法：

　　■明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　■建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程：戰(zhàn)略風(fēng)險識別、戰(zhàn)略風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告

　　與聲譽(yù)風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

　　(1)戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。

　�、僭诤暧^戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。

　�、谠谥杏^管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在戰(zhàn)略風(fēng)險。

　�、墼谖⒂^執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。

　　表7—2　商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險

　　商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮簦�適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。

　　(2)戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　與聲譽(yù)風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險也是無形的，因此很難量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制訂具有針對性的戰(zhàn)略實(shí)施方案(見表7—3)。

　　表7—3　戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實(shí)施方案

　　(3)監(jiān)測和報告

　　商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施。董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期審視和討論戰(zhàn)略風(fēng)險分析/監(jiān)測報告，對未來戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整。內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期審核商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程。

　　■采取適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法：

　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。

　　其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

　　最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面。

　　最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置。

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