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2015年銀行業(yè)《風(fēng)險管理》重點總結(jié):風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)

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  摘要:

  銀行必須保證對合格的循環(huán)零售貸款采用的風(fēng)險權(quán)重函數(shù)僅用于相對于平均損失率而言隨時率波動性低的零售貸款組合,特別是那些違約率低的貸款組合,風(fēng)險評估框架及各種實施情況,包括針對實際評估做出調(diào)整的理由,都應(yīng)當(dāng)有文件支持,并接受銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查。

  業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

  (1)要將因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素(因基于實際經(jīng)驗、并征求專家意見)

  (2)在風(fēng)險評估中,銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理

  (3)風(fēng)險評估框架及各種實施情況,包括針對實際評估做出調(diào)整的理由,都應(yīng)當(dāng)有文件支持,并接受銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查

  注:美國反欺詐財務(wù)報告委員會(COSO)提出了“內(nèi)部控制整體控制框架”,框架分為5部分,控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、監(jiān)督

  內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

  內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件收集(operationriskossdatacoection,DC)

  (1)收集內(nèi)容

  總損失數(shù)據(jù)

  損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

  總損失中收回部分

  損失的原因

  (2)損失數(shù)據(jù)收集的流程

  覆蓋所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

  明確損失所有者

  找到同一損失的業(yè)務(wù)單位和法律實體歸屬

  對所有財物損失發(fā)生的相關(guān)損失事件、潛在損失和損失發(fā)生日進(jìn)行描述

  找出對應(yīng)的損失發(fā)生原因、損失事件和影響度類別

  對所有部門的操作風(fēng)險進(jìn)行集中管理分析、統(tǒng)一管理

  (3)損失數(shù)據(jù)收集的步驟

  損失事件發(fā)生部門的相關(guān)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

  會同本部門操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門相關(guān)人員何核實失數(shù)據(jù)

  損失部門向本部門/機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

  操作風(fēng)險管理人員就數(shù)據(jù)的完整性、合規(guī)性作出最后審查

  操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報

  風(fēng)險監(jiān)測的主要指標(biāo)

  (1)不良資產(chǎn)率(不良貸款率)

  (2)預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險敞口

  預(yù)期損失E=Expectedoss

  (3)單一(集團)客戶授信集中度

  (4)貸款風(fēng)險遷徙

  正常貸款遷徙率

  (期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)*100%

  正常類貸款遷徙率

  期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)*100%

  關(guān)注類貸款遷徙率

  次級類貸款遷徙率

  可疑類貸款遷徙率

  (5)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/不良貸款

  (6)貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備

  債項評級

  1.信貸資產(chǎn)風(fēng)險分析

  (1)五級分類

  (2)銀行需要做到如下要求

  建立健全內(nèi)部控制體系

  建立有效的信貸組織管理體制

  審貸分離

  完善檔案管理制度

  保障管理層能夠及時得到有關(guān)貸款的重要信息

  敦促借款人提供真實準(zhǔn)確地財務(wù)信息

  及時根據(jù)情況變化調(diào)節(jié)分類

  2.違約損失率、預(yù)期損失與非預(yù)期損失

  (1)違約損失率(ossRateGivenDefaut,GD)指發(fā)生違約時債務(wù)面值中不能收回部分所占的比例

  (2)預(yù)期損失和非預(yù)期損失,預(yù)期損失(E)=違約概率(PD)*違約損失率(GD)*違約敞口風(fēng)險(EAD)

  (3)預(yù)期與非預(yù)期區(qū)別

  預(yù)期損失是一個常數(shù),非預(yù)期損失是對均值和預(yù)期損失的偏離

  預(yù)期損失可用計提準(zhǔn)備金的方式補償,非預(yù)期損失要用經(jīng)濟資本金補償

  3.內(nèi)部評級法下的債項評級——核心是GD

  (1)項目因素

  (2)公司因素

  (3)行業(yè)因素

  (4)宏觀經(jīng)濟周期因素

  (5)優(yōu)先清償率(seniority)宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)因素、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

  4.巴塞爾協(xié)議對違約損失率估計上的一些規(guī)定

  對于抵押品未認(rèn)定的優(yōu)先級公司債,違約損失率50%,抵押品未獲認(rèn)定的次級公司債,GD75%,全額抵押,則在原違約敞口的違約風(fēng)險損失率基礎(chǔ)上乘以0.15

  個人客戶風(fēng)險識別

  1.個人客戶的識別與分類

  (1)個人客戶的識別

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