4.3.3市場風險控制

　　1.限額管理

　　常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　�、俳灰紫揞~是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

　�、陲L險限額是指對采用一定的計量方法所獲得的市場風險規(guī)模設置限額，例如對采用模型法計量得出的風險價值設定的風險價值限額，對期權性頭寸設定的期權性頭寸限額等。

　�、壑箵p限額是指所允許的最大損失額。

　　2.市場風險對沖

　　市場風險經(jīng)濟資本配置

　　4.4市場風險經(jīng)濟資本配置

　　4.4.1市場風險經(jīng)濟資本的計算與配置

　　巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市場風險內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎上，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：

　　市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　同時，《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。

　　4.4.2經(jīng)風險調(diào)整的收益率和經(jīng)濟增加值在市場風險管理中的應用

　　操作風險識別

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