項(xiàng) 目

內(nèi) 容

市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵

市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

利率風(fēng)險(xiǎn)是最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)之一。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價(jià)值的變化，從而影響銀行的安全性、流動(dòng)性和效益性。

市場風(fēng)險(xiǎn)的特征

市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，適于采用量化技術(shù)加以控制。市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。

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操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括四大事件類別和七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。具體為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，和內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種事件類型。

操作風(fēng)險(xiǎn)的特征

操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊狻?/P>

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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債，影響其正常運(yùn)營。比如銀行擠兌。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因復(fù)雜，涉及的范圍廣泛，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。而且信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。