查看匯總：2015銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)考點匯總

　　 2015年下半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為10月31日、11月1日，為幫助各位學(xué)員鞏固知識，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學(xué)習(xí)愉快!

信用風(fēng)險資本計量

　　一、 標(biāo)準(zhǔn)法（表1-1）

（表1-1）標(biāo)準(zhǔn)法

　　二、內(nèi)部評級法

　　內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。

　　在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA) RWA=RW×EAD

　　其中，RW為風(fēng)險權(quán)重(Risk Weight)，反映該風(fēng)險資產(chǎn)的信用風(fēng)險水平;EAD為該項資產(chǎn)的違約風(fēng)險暴露。

　　風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金，即該項資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。

　　內(nèi)部評級法的預(yù)期損失計算：

　　預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)× 違約風(fēng)險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)

　　三、內(nèi)部評級體系的驗證

　　內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。

　　四、經(jīng)濟資本管理

　　信用風(fēng)險經(jīng)濟資本在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能造成的非預(yù)期損失。置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　內(nèi)部評級法下經(jīng)濟資本計量的基礎(chǔ)是風(fēng)險因子計量，包括債務(wù)人違約概率(PD)、違約后債項的違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)、期限(M)。

　　經(jīng)濟資本配置是指在理論上或形式上計算支持一項業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟資本額，再對全行經(jīng)濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔(dān)的風(fēng)險等因素，在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟資本目標(biāo)，運用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個分支機構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)條線等不同層面進行有效配置，使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)

關(guān)注"銀行從業(yè)"官方微信最新資訊、考前內(nèi)部資料等!

銀行從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關(guān)推薦：

　　2013銀行專業(yè)資格考試真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧推薦：2015年銀行專業(yè)資格考試終極沖刺專題

　　2015銀行《公司信貸》核心考點梳理各章匯總|銀行專業(yè)報考指南專題

　　2015下半年考試時間：10月31日、11月1日/銀行從業(yè)報名時間預(yù)測