查看匯總：2016年銀行業(yè)初級資格《風險管理》考點問答匯總

　　其他評估方法——缺口分析法

　　答：缺口分析法概念

　　缺口分析法是針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　缺口分析法計算公式

　　融資缺口 = 貸款平均額 – 核心存款平均額

　　如果缺口為正，商業(yè)銀行必須動用現(xiàn)金和流動性資產(chǎn)、或者介入貨幣市場進行融資。

　　缺口分析法另一種公式表述

　　融資需求(借入資金) = 融資缺口 + 流動性資產(chǎn)

　　上述公式意味著商業(yè)銀行的流動性需求(即需要借入的資金規(guī)模)是由一定水平的核心存款和貸款、以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定的。換言之，商業(yè)銀行的融資缺口和流動性資產(chǎn)持有量愈大，商業(yè)銀行從貨幣市場上需要借入的資金也愈多，從而它的流動性風險亦愈大。

　　知識要點：商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，選擇恰當?shù)牧鲃有匀笨诜治鰰r間序列。

　　其他評估方法——久期分析法

　　答：久期分析法的作用

　　-由于利率變化直接影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值，造成流動性狀況發(fā)生變化，因此久期分析經(jīng)常被用來評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。

　　久期缺口 = 資產(chǎn)加權(quán)平均久期 -(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期

　　分三種情況來評估利率變化對商業(yè)銀行流動性的影響

　　-當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，流動性也隨之加強;如果市場利率上升，流動性也隨之減弱;

　　-當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強;

　　-當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

　　總之，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　知識要點：久期分析用來評估利率變化對商業(yè)銀行整體流動性的影響程度。

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