2016年銀行業(yè)初級《各科目》各章講義匯總

　　第七章 流動性風(fēng)險管理

　　考點7.1 國別風(fēng)險的概念(P312-P313)

　　國別風(fēng)險是指可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　主要包括(7 類)：轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、簡介國別風(fēng)險。其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是最主要的類型之一。

　　考點7.2 國別風(fēng)險管理的基本做法(P313-P316)

　　1.董事會(最終責(zé)任)和高級管理層的有效監(jiān)控;

　　董事會職責(zé)包括：

　　(1)定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額;

　　(2)確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險;

　　(3)情敵審閱國別風(fēng)險報告，監(jiān)控和評價國別風(fēng)險管理有效性以及高管對國別風(fēng)險管理的履職情況;

　　(4)確定內(nèi)部審計部門對國別風(fēng)險管理情況的監(jiān)督職責(zé);高級管理層職責(zé)包括：

　　(1)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險管理的政策、程序和操作規(guī)程;

　　(2)及時了解國別風(fēng)險水平及管理狀況;

　　(3)明確界定各部門的國別風(fēng)險管理職責(zé)，督促各部門切實履行職責(zé)，確保國別風(fēng)險管理體系正常運行;

　　(4)確保具備適當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識別、計量、檢測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的國別風(fēng)險。

　　2.建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程;

　　(1)國別風(fēng)險識別、計量和控制程序;國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級。

　　(2)限額管理、監(jiān)測和報告;重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少季度向董事會報告。

　　考點7.3 聲譽(yù)風(fēng)險的概念(P317-P318)

　　商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力越強(qiáng)，但同時也意味看商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險因素也越多。

　　聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括：

　　1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;

　　2.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;

　　3.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理體系，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;

　　4.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);

　　5.深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;

　　【其他詳見教材P318】

　　考點7.4 聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法(P319-P323)

　　1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任;

　　董事會和高級管理層對聲譽(yù)風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　高級管理層特有職責(zé)(其他職責(zé)與董事會共擔(dān))：確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的時間，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生違規(guī)操作情況下采取適當(dāng)?shù)母�進(jìn)措施。

　　【撰寫聲譽(yù)風(fēng)險報告不是董事會和高管的職責(zé)�！�

　　2.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程;

　　聲譽(yù)風(fēng)險識別【核心是識別主要風(fēng)險中可能威脅銀行聲譽(yù)的風(fēng)險因素】;聲譽(yù)風(fēng)險評估。

　　3.采取適當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法;

　　最佳操作：

　�、偻菩腥�面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略;

　�、诖_保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　具體做法有：

　　(1)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn);

　　(2)確保實現(xiàn)承諾;

　　(3)確保及時處理投訴和批評;

　　(4)盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致;

　　(5)增強(qiáng)對客戶/工總的透明度;【客戶應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)�！�

　　(6)將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來;【是創(chuàng)造公共透明度的另一個重要層面�！�

　　(7)保持與媒體的良好接觸;【媒體是銀行與其利益群體關(guān)系的紐帶。】

　　(8)制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　考點7.5 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃(P323-P324)

　　商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

　　聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃。

　　主要內(nèi)容包括：

　　1.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃;

　　2.提高日常解決問題的能力;

　　3.危機(jī)現(xiàn)場處理;(細(xì)則見教材P324)

　　4.提高發(fā)言人的溝通技能;

　　5.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;

　　6.管理危機(jī)過程中的信息交流;(細(xì)則見教材P324)

　　7.模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　考點7.6 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念(P325-P326)

　　意義：能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。

　　特點：全面性、預(yù)防性;

　　戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)包括：

　　1.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險時間的可能性是存在的;

　　2.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失;

　　3.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會。

　　考點7.7 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法(P326-P332)

　　1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任;

　　制定最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南;對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程;

　　有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

　　(1)宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和高級管理層必須全面、深入的評估可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險;

　　例：進(jìn)入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴等;

　　(2)中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循整體的戰(zhàn)略規(guī)劃，避免各種活動中的戰(zhàn)略風(fēng)險;

　　例：違背董事會和高層的風(fēng)險偏好原則、傾向于選擇高風(fēng)險/收益的業(yè)務(wù)等;

　　(3)圍觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，具備正確的風(fēng)險管理意識;

　　例：前臺業(yè)務(wù)人員受高額傭金誘惑而無視職業(yè)道德和風(fēng)險管理約束等。

　　商業(yè)銀行通常采用定期(每月或每季度)自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。

　　3.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法;

　　最有效方法：制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始。

　　有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式進(jìn)行，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中;制定切實可行的實施方案使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降低到最低。

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