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　　第四章 市場風(fēng)險管理

　　第一節(jié) 市場風(fēng)險識別

　　考點：市場風(fēng)險管理體系(★★★)

　　(一)有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

　　(1)董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(2)高級管理層負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

　　(3)商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職情況。

　　(二)全面的市場風(fēng)險管理政策

　　銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理風(fēng)險的前提下，根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)計市場風(fēng)險管理體系、制定市場風(fēng)險管理的政策和流程、選擇市場風(fēng)險的計量和控制方法，以在風(fēng)險管理的成本與收益(安全性)之間達到適當(dāng)?shù)钠胶狻?/P>

　　(三)完善的市場風(fēng)險管理流程

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、分析、報告和控制流程。

　　(四)完備、可靠的IT系統(tǒng)

　　完備、可靠的信息系統(tǒng)應(yīng)具備支持詳細數(shù)據(jù)分析的交易管理或中臺計量管理功能，建立集中、統(tǒng)一的交易數(shù)據(jù)、計量參數(shù)和市場數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建定價/估值模型，建立統(tǒng)一的市場風(fēng)險計量、監(jiān)控及管理平臺，實現(xiàn)全行層面市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測與控制，為實施市場風(fēng)險內(nèi)部模型法、基于風(fēng)險調(diào)整的績效考核提供系統(tǒng)支持。

　　(五)可靠的獨立驗證機制

　　(1)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。模型輸入數(shù)據(jù)可分為交易及頭寸數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、模型的假設(shè)和參數(shù)，以及相關(guān)參考數(shù)據(jù)。

　　(2)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險價值系統(tǒng)中的單個產(chǎn)品定價和估值模型進行驗證，以掌握模型定價方法，避免由“定價黑匣”帶來的損失。

　　(3)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對由市場風(fēng)險內(nèi)部模型產(chǎn)出的市場風(fēng)險報告進行驗證，以確保模型結(jié)果的準(zhǔn)確傳遞及合理應(yīng)用。

　　(4)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)日常風(fēng)險管理的經(jīng)驗及需求，預(yù)先確定合理的容忍度水平，并將驗證過程中出現(xiàn)的差異與容忍度水平相比較。

　　(六)嚴格的內(nèi)部控制和審計

　　(1)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的市場風(fēng)險管理內(nèi)部控制體系。

　　(2)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

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