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　　第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　考點(diǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

　　(1)權(quán)重法

　　權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。

　　權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：①現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。②對(duì)我國(guó)中央政府和中央銀行的債權(quán)。③對(duì)我國(guó)公共部門實(shí)體的債權(quán)。④對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)。⑤持有我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。⑥對(duì)我國(guó)其他商業(yè)銀行的債權(quán)。⑦對(duì)我國(guó)其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)。⑧對(duì)境外主權(quán)和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)。⑨對(duì)多邊開發(fā)銀行、國(guó)際清算銀行和國(guó)際貨幣基金組織的債權(quán)。⑩對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)。(11)對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)。(12)對(duì)個(gè)人的債權(quán)。包括個(gè)人住房抵押貸款;對(duì)已抵押房產(chǎn)，在購(gòu)房人沒有全部歸還貸款前，商業(yè)銀行以再評(píng)估后的凈值為抵押追加的貸款;個(gè)人其他債權(quán)。(13)租賃資產(chǎn)余值。(14)股權(quán)投資。(15)非自用不動(dòng)產(chǎn)。(16)其他資產(chǎn)等。

　　(2)內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分。

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法下預(yù)期損失的計(jì)算：預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(LGD)

　　(3)經(jīng)濟(jì)資本管理

　　經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對(duì)象為表內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)量，包括債務(wù)人違約概率(PD)、違約后債項(xiàng)的違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)、期限(M)，此外，還應(yīng)考慮信用資產(chǎn)的相關(guān)性以及風(fēng)險(xiǎn)集中度。

　　從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成：首先，由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分行進(jìn)行初次分配;其次，總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配;最后，總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。

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