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　　第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　考點(diǎn)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　(1)流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，通常采用兩種方式：①同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo);②商業(yè)銀行內(nèi)部縱向比較不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo)。

　　目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。

　�、倭鲃�(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備/未來(lái)30日凈現(xiàn)金流出量× l00%

　�、趦舴�(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×l00%

　�、鄞尜J比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X l00%該指標(biāo)不應(yīng)高于75%

　�、芰鲃�(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%該指標(biāo)不應(yīng)低于25%

　　(2)現(xiàn)金流分析法

　　商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”或“赤字”來(lái)表示：

　�、佼�(dāng)資金來(lái)源大于資金使用時(shí)，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足。

　　②當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”，此時(shí)必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析得知，當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其流動(dòng)性狀況引起高度重視。

　　(3)其他流動(dòng)性評(píng)估方法

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