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　　第 4 章　市場風險管理

　　4.4 市場風險經(jīng)濟資本配置

　　4.4.1 市場風險經(jīng)濟資本的計算和配置

　　巴塞爾委員會對于市場風險監(jiān)管資本的要求。置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：

　　市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　監(jiān)管當局應根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過設(shè)定附加因子來提高市場風險的監(jiān)管資本要求。附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)以上，取值在0～1之間。

　　市場風險監(jiān)管資本直接計算，反推資產(chǎn)數(shù)量。

　　市場風險經(jīng)濟資本的配置方法：自上而下法與自下而上法。

　　區(qū)別在于，自上而下是把經(jīng)濟資本進行分解和配置，而自下而上，是通過各業(yè)務單元所計算的VaR值所需要的經(jīng)濟資本加總，求出所有的經(jīng)濟資本。

　　4.4.2 經(jīng)風險調(diào)整的收益率和經(jīng)濟增加值在市場風險管理中的應用

　　RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本

　　經(jīng)濟增加值(EVA)意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增加。

　　EVA=稅后凈利潤-資本成本

　　=稅后凈利潤-經(jīng)濟成本×資本預期收益率

　　=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

　　采用RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風險管理意識，并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。

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