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　　第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　考點(diǎn)5

　�、�、 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。

　�、�、 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

　�、�、 計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致。

　�、�、 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)果是斯科拉定理。

　�、�、 企業(yè)——評(píng)級(jí)方法，個(gè)人——評(píng)分方法。

　　⑥、 壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析，用來(lái)評(píng)估特定事件的變化，而不是預(yù)期損失。

　　⑦、 預(yù)期損失率 = 預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　�、�、 信用衍生產(chǎn)品可以采取現(xiàn)金或者實(shí)物的交割方式，違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不同的。

　�、帷� 客戶評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對(duì)違約概率與側(cè)轉(zhuǎn)卻行的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。

　　⑩、 在確定商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素包括戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率等，不包括資產(chǎn)負(fù)債率。

　　⑪、 相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)，對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系統(tǒng)和坎德?tīng)栂禂?shù)進(jìn)行計(jì)量。

　　⑫、 清償優(yōu)先性是產(chǎn)品因素。

　　⑬、 Credit Metrics(CM)是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)的，遠(yuǎn)離是信用等級(jí)變化分析，是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用.CR的違約遵從泊松過(guò)程。

　　⑭、 外部評(píng)級(jí)專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定的債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專(zhuān)家定性分析，評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)，內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　⑮、 違約概率預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)確定的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份相同或者不同等級(jí)PD的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等，不包括均勻分布。

　　⑯、 Credit Portfolio View (CPV)模型認(rèn)為違約率取決于：1、宏觀變量的歷史數(shù)據(jù);2、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革;3、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，不包括宏觀變量的前景預(yù)測(cè)。

　　⑰、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法有：6C、客戶信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類(lèi)方法、信用評(píng)分方法。

　　⑱、 債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)的是交易主體，由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，但可以有不同的交易債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　⑲、 商業(yè)銀行客戶評(píng)分的驗(yàn)證：1、是一個(gè)循環(huán)過(guò)程;2、是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段;3、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋;4、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立與驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)的審閱。

　　⑳、 我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)無(wú)統(tǒng)一的違約定義，企業(yè)破產(chǎn)視同于違約。

　　考點(diǎn)6

　�、�、Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等。Z值越高，違約概率越低。Risk Calc適用于非上市公司，Credit Monitor適用于上市公司。

　　②、個(gè)人循環(huán)零售貸款是循環(huán)的，無(wú)抵押的，未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元的。

　�、�、貸款重組中，原貸款結(jié)構(gòu)的期限、金額、利率、費(fèi)率、擔(dān)保進(jìn)行調(diào)整。

　�、堋⑵髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露(而不是個(gè)人零售風(fēng)險(xiǎn)暴露)是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　⑤、商業(yè)銀行的信用評(píng)分模型包括：1、線性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、線性辨別模型。

　�、蕖⒘糁眠@一擔(dān)保形式，主要用于保管合同，加工承攬合同等主合同。

　　⑦、集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。

　　⑧、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　⑨、良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式。

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