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　　第三章：信用風險管理

　　①、組合貸款轉讓難點在于貸款組合的風險與價值評估缺乏透明度，但單筆貸款的轉讓成本相對又高。

　�、�、貸款重組應注意的方面：1、是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品;2、為何進入重組流程;3、是否值得重組;4、對抵押品、質(zhì)押品或保證人一般應重新進行評估。

　　③、廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式包括：1、信貸資產(chǎn)證券化;2、實體資產(chǎn)證券化;3、證券資產(chǎn)證券化;4、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　④、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化有助于：1、通過證券化的真實出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動性壓力;2、通過對貸款進行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行資本管理;3、通過資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉換為不可流動的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動性，將銀行資產(chǎn)潛在的風險轉移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率;4、增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構。

　�、�、信用衍生產(chǎn)品具有的特征包括：保密性、交易性、靈活性、債務的不變性。

　�、蕖⒃谛庞醚苌�品中，利用信用衍生產(chǎn)品來達到放棄或轉嫁風險目的的交易方稱為“信用保護買方”(受益方)，通常是貸款銀行;承擔或被轉嫁風險的交易方稱為“信用保護賣方”(保護方)，通常是大型投資銀行或保險公司。信用衍生產(chǎn)品交易的通常模式：信用保護買方向信用保護賣方支付了一筆固定費用，一旦發(fā)生了買賣雙方所指定的信用事件，信用保護賣方就要按約定的方式和范圍賠償信用保護買方的損失。代表性的產(chǎn)品分為：1、信用違約互換;2、總收益互換;3、信用聯(lián)系票據(jù);4、信用價差期權。

　�、摺⑿庞醚苌�產(chǎn)品發(fā)揮的作用：1、分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險;2、提供化解不良貸款的新思路;3、防止信貸萎縮，增強資產(chǎn)的流動性;4、有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;5、是銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。

　　⑧、巴塞爾協(xié)議提出了兩種計量信用風險資本的方法：1、標準評級法(針對復雜程度不高的銀行，零售資產(chǎn)按照是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權重);2、內(nèi)部評級法：分為初級法和高級法。內(nèi)部評級初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他縫隙愛你要素采用監(jiān)管當局的估計值;內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。初級和高級法區(qū)別只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　�、帷㈩A期損失(EL) = 違約概率(PD)* 違約風險暴露(EAD) * 違約損失率(LGD)。

　　⑩、任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證信用風險管理的效率和質(zhì)量。

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