發(fā)展階段

時間

主要內容

資產風險管理階段

20世紀60年代以前

強調保持銀行資產的流動性，這與當時銀行業(yè)務以資產業(yè)務為主有關。

負債風險管理階段

20世紀60年代以后

西方各國經濟發(fā)展進入高速增長的繁榮時期，銀行面臨資金相對不足的極大壓力，銀行變被動負債為主動負債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工具利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源。負債規(guī)模的擴大使銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。

資產負債風險管理階段

20世紀70年代

固定匯率制向浮動匯率制轉變，匯率波動不斷加大，而且利率波動也開始變得更為劇烈。此時，資產負債風險管理理論應運而生，它強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理，通過對資產與負債的結構和期限的共同調整、經營目標的互相代替以及資產分散實現總量平衡和風險控制。

全面風險管理階段

20世紀80年代后期

2004年6月《巴塞爾新資本協議》的出臺標志著現代商業(yè)銀行的風險管理轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理階段。

組成

內容

全球的風險管理體系

銀行的國際化發(fā)展趨勢要求風險管理體系必須是全球化的，應根據業(yè)務中心和利潤中心建立相適應的區(qū)域風險管理中心，與國內的風險管理體系相互銜接和配合，對各國、各地區(qū)的風險進行識別，對風險在國別、地域之間的轉化和轉移進行評估和風險預警。

全面的風險管理范圍

指對整個銀行內各個層次的業(yè)務單位、各種風險的通盤管理，對各類風險依據統(tǒng)一的標準進行測量并加總，依據全部業(yè)務的相關性對風險進行控制和管理。

全程的風險管理過程

銀行的風險管理應貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個過程。

全新的風險管理方法

為避免各類風險在地區(qū)、產品、行業(yè)和客戶群的過度集中，銀行可采取統(tǒng)一授信管理、資產組合管理及資產證券化、信用衍生產品等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移各類風險。同時，重視定量分析，通過內部模型來識別、計量和監(jiān)控風險，以更為客觀和科學地管理。

全員的風險管理文化

風險存在于銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，所有銀行工作人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。